Сравнение HXBIX с MERFX
HXBIX (Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund) and MERFX (The Merger Fund) are both mutual funds - HXBIX is a Municipal Bonds fund managed by Virtus, while MERFX is a Event Driven fund managed by Virtus. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. HXBIX charges 0.60%/yr vs 1.50%/yr for MERFX.
Доходность
Сравнение доходности HXBIX и MERFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HXBIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MERFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.45%
- С начала года
- 1.74%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 3.99%
Сравнение доходности по годам HXBIX и MERFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXBIX Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund | 1.09% | 4.22% | 0.71% | 4.72% | -7.76% | 0.72% | 4.27% | 6.81% | 0.59% | 4.69% |
MERFX The Merger Fund | 1.74% | 8.11% | 3.27% | 4.17% | 0.71% | -0.19% | 4.87% | 5.96% | 7.68% | 2.39% |
Correlation
The correlation between HXBIX and MERFX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1996 г. | -0.07 |
The correlation between HXBIX and MERFX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.06 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXBIX vs. MERFX — Ранг доходности на риск
HXBIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MERFX
Сравнение HXBIX c MERFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund (HXBIX) и The Merger Fund (MERFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HXBIX | MERFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.68 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 37.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HXBIX и MERFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXBIX | MERFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -20.82% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.66% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HXBIX и MERFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXBIX | MERFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.58% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 3.44% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.74% | — |
Сравнение комиссий HXBIX и MERFX
HXBIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MERFX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXBIX и MERFX
Дивидендная доходность HXBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности MERFX в 7.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXBIX Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund | 3.51% | 3.01% | 2.47% | 2.61% | 2.58% | 2.05% | 2.93% | 2.60% | 3.41% | 3.51% | 2.78% | 2.87% |
MERFX The Merger Fund | 7.29% | 7.42% | 3.24% | 2.59% | 3.50% | 0.27% | 3.31% | 1.34% | 4.52% | 0.59% | 0.32% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
HXBIX and MERFX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HXBIX и MERFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор