Сравнение VKSIX с BARIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX).
VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г.. BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VKSIX и BARIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VKSIX и BARIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | -6.61% | -4.36% | 9.07% | 23.61% | -23.83% | 19.54% | 33.45% | 38.81% | -6.68% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | -7.81% | 8.17% | 10.64% | 17.36% | -25.87% | 14.17% | 33.32% | 37.98% | -5.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VKSIX показывает доходность -6.61%, что значительно выше, чем у BARIX с доходностью -7.81%.
VKSIX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -6.61%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- —
BARIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VKSIX и BARIX
VKSIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии BARIX в 1.03%.
Доходность на риск
VKSIX vs. BARIX — Ранг доходности на риск
VKSIX
BARIX
Сравнение VKSIX c BARIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VKSIX | BARIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.14 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | 0.37 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.05 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.39 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 0.98 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VKSIX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.14 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.09 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.64 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VKSIX и BARIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VKSIX и BARIX
Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности BARIX в 11.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | 0.37% | 0.34% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 1.13% | 0.01% | 0.00% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 11.48% | 10.59% | 17.88% | 3.28% | 0.01% | 7.26% | 2.92% | 1.70% | 7.14% | 7.01% | 4.74% | 11.23% |
Просадки
Сравнение просадок VKSIX и BARIX
Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, примерно равная максимальной просадке BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и BARIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VKSIX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.59% | -37.44% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -11.12% | -5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.49% | -37.44% | +4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.65% | -9.21% | -8.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.73% | -6.74% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 4.41% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VKSIX и BARIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VKSIX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 3.91% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 11.83% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 19.02% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 19.65% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 19.84% | +1.23% |