PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSFX с JNVSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSFX с JNVSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VKSFX (Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund) and JNVSX (Jensen Quality Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, VKSFX returned 5.57%/yr vs 5.74%/yr for JNVSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VKSFX charges 0.94%/yr vs 1.05%/yr for JNVSX.

Доходность

Сравнение доходности VKSFX и JNVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSFX показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у JNVSX с доходностью -0.85%.

VKSFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-3.13%
1 год
-4.36%
3 года*
5.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

JNVSX

1 день
-0.49%
1 месяц
0.49%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-1.69%
1 год
-2.67%
3 года*
5.74%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSFX и JNVSX

2026 (YTD)20252024202320222021
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		-2.29%-3.61%10.24%16.94%-20.43%4.02%
JNVSX
Jensen Quality Value Fund		-0.85%-2.58%9.40%18.58%-15.83%35.81%

Correlation

The correlation between VKSFX and JNVSX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.90

The correlation between VKSFX and JNVSX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund

Jensen Quality Value Fund

Часто сравнивают с VKSFX:
VKSFX с SPYVKSFX с VUGVKSFX с PSTAXVKSFX с GABVXVKSFX с MERFXVKSFX с STCIXVKSFX с AIO
Часто сравнивают с JNVSX:
JNVSX с FMIMXJNVSX с TQQQJNVSX с WOOPXJNVSX с FNKFXJNVSX с VNVYXJNVSX с FHUMXJNVSX с KMVAX

Доходность на риск

VKSFX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSFX
Ранг доходности на риск VKSFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
JNVSX
Ранг доходности на риск JNVSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNVSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNVSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNVSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNVSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNVSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSFX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSFXJNVSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
-0.21

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
-0.22

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.98

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

-0.26

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

-0.51

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSFX vs. JNVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSFX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа JNVSX равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSFX и JNVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSFXJNVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

-0.21

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.58

-0.57

Просадки

Сравнение просадок VKSFX и JNVSX

Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и JNVSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSFXJNVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-34.52%

+9.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-10.42%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.84%

-17.43%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.32%

-9.30%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-5.17%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

5.27%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSFX и JNVSX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) составляет 3.37%, в то время как у Jensen Quality Value Fund (JNVSX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSFXJNVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.60%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

9.23%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

12.71%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

20.46%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

19.26%

-1.11%

Сравнение комиссий VKSFX и JNVSX

VKSFX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии JNVSX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSFX и JNVSX

Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности JNVSX в 11.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNVSX
Jensen Quality Value Fund		11.31%11.31%6.15%0.56%2.69%22.40%1.27%5.13%6.15%4.14%1.34%17.62%
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		0.24%0.23%0.54%0.70%0.46%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VKSFX and JNVSX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNVSX has higher volatility (3.60%) compared to VKSFX (3.37%). In terms of maximum drawdown, VKSFX dropped -25.46% vs JNVSX's -34.52%.

JNVSX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSFX и JNVSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор