- ISIN
- US89833W5278
- CUSIP
- 89833W527
- Эмитент
- Jensen
- Дата выпуска
- 31 мар. 2010 г.
- Категория
- Quality Factor, Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JNVSX
Jensen Quality Value Fund (JNVSX) прибавил 5.9% с начала года. Текущая цена акции JNVSX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JNVSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,529.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Jensen Quality Value Fund (JNVSX) показал доход в 5.90% с начала года и 1.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JNVSX составила 10.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Jensen Quality Value Fund
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.95%
- 6 месяцев
- 3.81%
- С начала года
- 5.90%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 10.95%
- Всё время*
- 10.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность JNVSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +33.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении JNVSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +27.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.52% | 3.89% | -7.67% | 1.56% | 0.31% | 0.47% | 3.97% | 2.18% | 5.90% | ||||
| 2025 | 2.77% | -2.13% | -3.25% | 0.27% | 1.20% | 0.93% | 0.27% | 3.42% | -1.22% | -4.87% | 1.21% | -0.90% | -2.58% |
| 2024 | -0.44% | 4.76% | 3.71% | -5.20% | 2.15% | -1.36% | 5.12% | 3.30% | 2.16% | -3.66% | 5.30% | -5.91% | 9.40% |
| 2023 | 6.49% | -1.46% | 0.38% | 0.80% | -2.63% | 8.25% | 1.16% | -1.84% | -4.42% | -4.85% | 9.48% | 7.17% | 18.58% |
| 2022 | -8.04% | -2.03% | 1.21% | -6.37% | -1.12% | -6.79% | 10.98% | -4.64% | -8.39% | 5.80% | 8.99% | -4.33% | -15.83% |
| 2021 | -1.06% | 3.01% | 6.67% | 5.25% | 1.28% | -0.98% | 3.41% | 1.17% | -4.00% | 4.78% | -0.33% | 33.51% | 60.71% |
Метрики бенчмарка
Jensen Quality Value Fund has an annualized alpha of 0.26%, beta of 0.87, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 2010.
- This fund participated in 95.95% of S&P 500 Index downside but only 89.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.71, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.26%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 89.96%
- Участие в снижении
- 95.95%
Комиссия
Комиссия JNVSX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JNVSX имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 5% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jensen Quality Value Fund (JNVSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNVSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.32 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 2.50 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 10.58 | -10.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Jensen Quality Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.85 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.85 | $1.86 | $1.15 | $0.10 | $0.41 | $4.21 | $0.19 | $0.68 | $0.68 | $0.53 | $0.15 | $1.78 |
Дивидендный доход | 10.63% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Jensen Quality Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $1.81 | $0.00 | $1.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $1.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $4.18 | $4.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Jensen Quality Value Fund показал максимальную просадку в 34.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Jensen Quality Value Fund составляет 3.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-34.52%март 2020 г. | 2mo 2d | 5mo 6d | 7mo 8dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.56%июнь 2022 г. | 5mo 14d | 1y 6mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.86%янв. 2016 г. | 11mo 1d | 6mo 24d | 1y 5moфевр. 2015 г. - авг. 2016 г. | — |
-19.21%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 5mo 25d | 8mo 22dиюль 2011 г. - март 2012 г. | — |
-18.40%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 8d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| JNVSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.52% | -56.78% | +22.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -9.10% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -18.90% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -25.43% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.52% | -33.92% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -0.17% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -10.69% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 2.14% | +3.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JNVSX
Добавьте Jensen Quality Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JNVSX