- ISIN
- US89833W5278
- CUSIP
- 89833W527
- Эмитент
- Jensen
- Дата выпуска
- 31 мар. 2010 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JNVSX
Jensen Quality Value Fund (JNVSX) снизился на 0.4% с начала года. Текущая цена акции JNVSX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JNVSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,488.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Jensen Quality Value Fund (JNVSX) показал доход в -0.36% с начала года и -2.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JNVSX составила 10.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Jensen Quality Value Fund
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- -2.19%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 10.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JNVSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +33.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении JNVSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +27.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.52% | 3.89% | -7.67% | 1.56% | 0.31% | 0.43% | -0.36% | ||||||
| 2025 | 2.77% | -2.13% | -3.25% | 0.27% | 1.20% | 0.93% | 0.27% | 3.42% | -1.22% | -4.87% | 1.21% | -0.90% | -2.58% |
| 2024 | -0.44% | 4.76% | 3.71% | -5.20% | 2.15% | -1.36% | 5.12% | 3.30% | 2.16% | -3.66% | 5.30% | -5.91% | 9.40% |
| 2023 | 6.49% | -1.46% | 0.38% | 0.80% | -2.63% | 8.25% | 1.16% | -1.84% | -4.42% | -4.85% | 9.48% | 7.17% | 18.58% |
| 2022 | -8.04% | -2.03% | 1.21% | -6.37% | -1.12% | -6.79% | 10.98% | -4.64% | -8.39% | 5.80% | 8.99% | -4.33% | -15.83% |
| 2021 | -1.06% | 3.01% | 6.67% | 5.25% | 1.28% | -0.98% | 3.41% | 1.17% | -4.00% | 4.78% | -0.33% | 33.51% | 60.71% |
Метрики бенчмарка
Jensen Quality Value Fund has an annualized alpha of -0.12%, beta of 0.88, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 01, 2010.
- This fund participated in 98.01% of S&P 500 Index downside but only 90.22% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.72, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.12%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 90.22%
- Участие в снижении
- 98.01%
Комиссия
Комиссия JNVSX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JNVSX имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jensen Quality Value Fund (JNVSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JNVSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.93 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 13.52 | -13.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Jensen Quality Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.84 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.84 | $1.86 | $1.15 | $0.10 | $0.41 | $4.21 | $0.19 | $0.68 | $0.68 | $0.53 | $0.15 | $1.78 |
Дивидендный доход | 11.25% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Jensen Quality Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $1.81 | $0.00 | $1.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $1.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $4.18 | $4.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Jensen Quality Value Fund показал максимальную просадку в 34.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Jensen Quality Value Fund составляет 8.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -34.52%март 2020 г. | 2mo 2d | 5mo 6d | 7mo 8dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.56%июнь 2022 г. | 5mo 14d | 1y 6mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.86%янв. 2016 г. | 10mo 28d | 6mo 24d | 1y 5moфевр. 2015 г. - авг. 2016 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -19.21%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 5mo 25d | 8mo 22dиюль 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.40%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 8d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| JNVSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.52% | -56.78% | +22.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -9.10% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -18.90% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -25.43% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.52% | -33.92% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -0.74% | -8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -10.72% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 1.97% | +3.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JNVSX
Добавьте Jensen Quality Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JNVSX