PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNVSX с KMVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNVSX с KMVAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JNVSX (Jensen Quality Value Fund) and KMVAX (Kirr Marbach Partners Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, JNVSX returned 10.81%/yr vs 11.30%/yr for KMVAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JNVSX charges 1.05%/yr vs 1.45%/yr for KMVAX.

Доходность

Сравнение доходности JNVSX и KMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jensen Quality Value Fund (JNVSX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNVSX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у KMVAX с доходностью 13.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JNVSX имеют среднегодовую доходность 10.81%, а акции KMVAX немного впереди с 11.30%.

JNVSX

1 день
0.31%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-1.50%
1 год
-2.27%
3 года*
5.91%
5 лет*
8.13%
10 лет*
10.81%

KMVAX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.41%
С начала года
13.60%
6 месяцев
10.20%
1 год
21.67%
3 года*
22.52%
5 лет*
13.06%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNVSX и KMVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNVSX
Jensen Quality Value Fund		-0.54%-2.58%9.40%18.58%-15.83%60.71%14.79%27.58%-9.03%15.08%
KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund		13.60%14.44%27.82%20.42%-16.01%28.83%2.96%27.03%-19.72%16.12%

Correlation

The correlation between JNVSX and KMVAX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г.

0.86

Over the past year, the correlation between JNVSX and KMVAX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jensen Quality Value Fund

Kirr Marbach Partners Value Fund

Часто сравнивают с JNVSX:
JNVSX с FMIMXJNVSX с TQQQJNVSX с WOOPXJNVSX с FNKFXJNVSX с VNVYXJNVSX с FHUMXJNVSX с FSMDX
Часто сравнивают с KMVAX:
KMVAX с LLSCXKMVAX с TARKXKMVAX с QCGDXKMVAX с GTSGXKMVAX с TLVAXKMVAX с SPYKMVAX с GVMCX

Доходность на риск

JNVSX vs. KMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNVSX
Ранг доходности на риск JNVSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNVSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNVSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNVSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNVSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNVSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
KMVAX
Ранг доходности на риск KMVAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMVAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMVAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMVAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMVAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMVAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNVSX c KMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Value Fund (JNVSX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNVSXKMVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
1.41

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
2.06

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.25

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

2.15

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

5.86

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNVSX vs. KMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNVSX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа KMVAX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNVSX и KMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNVSXKMVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

1.41

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.71

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.56

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.42

+0.16

Просадки

Сравнение просадок JNVSX и KMVAX

Максимальная просадка JNVSX за все время составила -34.52%, что меньше максимальной просадки KMVAX в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNVSX и KMVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNVSXKMVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.52%

-65.81%

+31.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-10.22%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-21.26%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-24.84%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.52%

-45.41%

+10.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-1.41%

-7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-9.98%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

3.74%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности JNVSX и KMVAX

Текущая волатильность для Jensen Quality Value Fund (JNVSX) составляет 3.60%, в то время как у Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что JNVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNVSXKMVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.85%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

11.75%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

15.53%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.46%

18.39%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

20.13%

-0.88%

Сравнение комиссий JNVSX и KMVAX

JNVSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии KMVAX в 1.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNVSX и KMVAX

Дивидендная доходность JNVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.27%, что больше доходности KMVAX в 4.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNVSX
Jensen Quality Value Fund		11.27%11.31%6.15%0.56%2.69%22.40%1.27%5.13%6.15%4.14%1.34%17.62%
KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund		4.66%5.30%7.58%3.35%3.57%3.72%1.35%2.11%9.38%6.87%5.64%0.34%

Часто задаваемые вопросы

JNVSX and KMVAX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMVAX has higher volatility (3.85%) compared to JNVSX (3.60%). In terms of maximum drawdown, JNVSX dropped -34.52% vs KMVAX's -65.81%.

KMVAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNVSX и KMVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор