PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKMMX с ACSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VKMMX с ACSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Municipal Income Fund (VKMMX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX).

VKMMX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г.. ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г..

Доходность

Сравнение доходности VKMMX и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Municipal Income Fund (VKMMX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VKMMX и ACSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VKMMX
Invesco Municipal Income Fund		-0.17%3.03%3.01%6.50%-12.49%3.63%4.66%8.67%0.24%6.33%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		0.00%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции VKMMX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 1.99% против 11.92% соответственно.

VKMMX

1 день
0.43%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.25%
3 года*
3.08%
5 лет*
0.38%
10 лет*
1.99%

ACSTX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.23%
1 год
14.20%
3 года*
14.89%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Municipal Income Fund

Invesco Comstock Fund

Часто сравнивают с VKMMX:
VKMMX с AFTEXVKMMX с GSMIXVKMMX с ACTHXVKMMX с SPMOVKMMX с APUSXVKMMX с ACEIXVKMMX с ATOIX
Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY

Сравнение комиссий VKMMX и ACSTX

VKMMX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии ACSTX в 0.80%.

VKMMX
Invesco Municipal Income Fund
ACSTX
Invesco Comstock Fund

Доходность на риск

VKMMX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKMMX
Ранг доходности на риск VKMMX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKMMX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKMMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKMMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKMMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKMMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKMMX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Income Fund (VKMMX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKMMXACSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.88

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.29

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.10

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.77

4.45

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKMMX vs. ACSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKMMX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа ACSTX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKMMX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKMMXACSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.88

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.75

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.61

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.50

+0.53

Корреляция

Корреляция между VKMMX и ACSTX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKMMX и ACSTX

Дивидендная доходность VKMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности ACSTX в 8.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VKMMX
Invesco Municipal Income Fund		4.01%5.16%4.06%3.12%3.42%3.05%2.86%3.80%4.07%3.62%4.14%4.22%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.84%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%

Просадки

Сравнение просадок VKMMX и ACSTX

Максимальная просадка VKMMX за все время составила -21.20%, что меньше максимальной просадки ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKMMX и ACSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VKMMXACSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.20%

-58.61%

+37.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-12.22%

+6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.97%

-17.25%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.97%

-44.80%

+26.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-5.93%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-9.37%

+6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.01%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VKMMX и ACSTX

Текущая волатильность для Invesco Municipal Income Fund (VKMMX) составляет 1.36%, в то время как у Invesco Comstock Fund (ACSTX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что VKMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VKMMXACSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

4.23%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

8.44%

-6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.27%

16.11%

-9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

15.49%

-10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

19.50%

-14.73%