PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKMMX с GSMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VKMMX с GSMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Municipal Income Fund (VKMMX) и Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX).

VKMMX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г.. GSMIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 19 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VKMMX и GSMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Municipal Income Fund (VKMMX) и Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VKMMX и GSMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VKMMX
Invesco Municipal Income Fund		-0.17%3.03%3.01%6.50%-12.49%3.63%4.66%8.67%0.24%6.33%
GSMIX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund		-0.23%4.12%3.03%6.41%-9.77%2.80%3.57%7.49%2.83%5.55%

Доходность по периодам

С начала года, VKMMX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у GSMIX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции VKMMX уступали акциям GSMIX по среднегодовой доходности: 1.99% против 2.45% соответственно.

VKMMX

1 день
0.43%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.25%
3 года*
3.08%
5 лет*
0.38%
10 лет*
1.99%

GSMIX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.99%
1 год
3.18%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.98%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Municipal Income Fund

Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund

Часто сравнивают с VKMMX:
VKMMX с AFTEXVKMMX с ACTHXVKMMX с SPMOVKMMX с APUSXVKMMX с ACEIXVKMMX с ATOIXVKMMX с ACSTX
Часто сравнивают с GSMIX:
GSMIX с MANLXGSMIX с VWIUXGSMIX с FMBIXGSMIX с VTEBGSMIX с FXNAXGSMIX с FUENXGSMIX с FIGTX

Сравнение комиссий VKMMX и GSMIX

VKMMX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии GSMIX в 0.73%.

VKMMX
Invesco Municipal Income Fund
GSMIX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund

Доходность на риск

VKMMX vs. GSMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKMMX
Ранг доходности на риск VKMMX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKMMX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKMMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKMMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKMMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKMMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GSMIX
Ранг доходности на риск GSMIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSMIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSMIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSMIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSMIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSMIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKMMX c GSMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Income Fund (VKMMX) и Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKMMXGSMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.79

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.08

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.02

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.77

3.62

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKMMX vs. GSMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKMMX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа GSMIX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKMMX и GSMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKMMXGSMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.79

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.27

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.63

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.95

+0.08

Корреляция

Корреляция между VKMMX и GSMIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKMMX и GSMIX

Дивидендная доходность VKMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности GSMIX в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VKMMX
Invesco Municipal Income Fund		4.01%5.16%4.06%3.12%3.42%3.05%2.86%3.80%4.07%3.62%4.14%4.22%
GSMIX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund		3.51%4.32%3.31%2.82%1.86%1.92%2.11%2.57%2.79%2.99%3.35%3.43%

Просадки

Сравнение просадок VKMMX и GSMIX

Максимальная просадка VKMMX за все время составила -21.20%, что больше максимальной просадки GSMIX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKMMX и GSMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VKMMXGSMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.20%

-15.43%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-4.44%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.97%

-14.33%

-3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.97%

-14.33%

-3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-2.13%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-2.41%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.25%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VKMMX и GSMIX

Invesco Municipal Income Fund (VKMMX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что VKMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VKMMXGSMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

0.94%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

1.48%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.27%

4.48%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

3.64%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

3.90%

+0.87%