Сравнение VKMMX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Municipal Income Fund (VKMMX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
VKMMX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VKMMX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VKMMX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKMMX Invesco Municipal Income Fund | -0.17% | 3.03% | 3.01% | 6.50% | -12.49% | 3.63% | 4.66% | 8.67% | 0.24% | 6.33% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, VKMMX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции VKMMX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 1.99% против 17.41% соответственно.
VKMMX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- 1.99%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VKMMX и SPMO
VKMMX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
VKMMX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
VKMMX
SPMO
Сравнение VKMMX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Income Fund (VKMMX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VKMMX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.06 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.60 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.96 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 6.90 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VKMMX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.06 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.93 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.87 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.86 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между VKMMX и SPMO составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VKMMX и SPMO
Дивидендная доходность VKMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKMMX Invesco Municipal Income Fund | 4.01% | 5.16% | 4.06% | 3.12% | 3.42% | 3.05% | 2.86% | 3.80% | 4.07% | 3.62% | 4.14% | 4.22% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок VKMMX и SPMO
Максимальная просадка VKMMX за все время составила -21.20%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKMMX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VKMMX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.20% | -30.95% | +9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | -12.70% | +6.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.97% | -22.74% | +4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.97% | -30.95% | +12.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -7.31% | +5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -4.66% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 3.60% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VKMMX и SPMO
Текущая волатильность для Invesco Municipal Income Fund (VKMMX) составляет 1.36%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что VKMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VKMMX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 7.22% | -5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 12.80% | -10.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.27% | 22.77% | -16.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 19.08% | -14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 20.09% | -15.32% |