Сравнение VJPN.DE с VXUS
VJPN.DE (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - VJPN.DE is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VJPN.DE returned 9.12%/yr vs 9.36%/yr for VXUS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. VJPN.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.
Доходность
Сравнение доходности VJPN.DE и VXUS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VJPN.DE торгуется в EUR, в то время как VXUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VXUS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VJPN.DE показывает доходность 16.51%, а VXUS немного ниже – 15.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VJPN.DE имеют среднегодовую доходность 9.12%, а акции VXUS немного впереди с 9.36%.
VJPN.DE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 16.51%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- 31.52%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.12%
VXUS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 15.75%
- 6 месяцев
- 16.91%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение доходности по годам VJPN.DE и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VJPN.DE Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 16.51% | 13.28% | 13.05% | 15.88% | -11.76% | 9.73% | 4.96% | 21.66% | -10.15% | 8.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 12.34% | 16.64% | 12.01% | 12.39% | -10.88% | 17.14% | 1.54% | 24.50% | -10.41% | 11.79% |
Correlation
The correlation between VJPN.DE and VXUS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2015 г. | 0.49 |
The correlation between VJPN.DE and VXUS shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VJPN.DE vs. VXUS — Ранг доходности на риск
VJPN.DE
VXUS
Сравнение VJPN.DE c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VJPN.DE | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.42 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 3.15 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | 13.24 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VJPN.DE | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.19 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.70 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.59 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок VJPN.DE и VXUS
Максимальная просадка VJPN.DE за все время составила -28.32%, что меньше максимальной просадки VXUS в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPN.DE и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VJPN.DE | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.32% | -33.67% | +5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -9.33% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.03% | -16.06% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | -16.80% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.32% | -33.67% | +5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.68% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -5.65% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.22% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VJPN.DE и VXUS
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE) составляет 3.35%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что VJPN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VJPN.DE | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 4.06% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 11.27% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 13.40% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 13.69% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 16.00% | +1.28% |
Сравнение комиссий VJPN.DE и VXUS
VJPN.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VJPN.DE и VXUS
Дивидендная доходность VJPN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности VXUS в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VJPN.DE Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 1.66% | 1.91% | 1.93% | 1.91% | 2.22% | 1.65% | 1.62% | 1.80% | 1.94% | 1.49% | 1.55% | 1.29% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.75% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
VJPN.DE and VXUS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for VJPN.DE.
VJPN.DE is categorized as Japan Equities, while VXUS is Global Equities. VJPN.DE tracks TOPIX TR JPY, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. Their fees differ too: 0.15% for VJPN.DE and 0.05% for VXUS.
Подберите оптимальное распределение для VJPN.DE и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор