PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VJPN.DE с AW15.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VJPN.DE с AW15.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE).

VJPN.DE и AW15.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VJPN.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 27 июн. 2018 г.. AW15.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI Japan Climate Paris Aligned. Фонд был запущен 11 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VJPN.DE и AW15.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VJPN.DE и AW15.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
VJPN.DE
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing		8.84%13.28%13.05%15.88%-11.76%2.80%
AW15.DE
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc		2.15%10.45%2.67%12.34%-19.88%2.52%

Доходность по периодам

С начала года, VJPN.DE показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у AW15.DE с доходностью 2.15%.

VJPN.DE

1 день
4.84%
1 месяц
-2.49%
С начала года
8.84%
6 месяцев
14.07%
1 год
25.26%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.93%
10 лет*
9.19%

AW15.DE

1 день
4.22%
1 месяц
-4.13%
С начала года
2.15%
6 месяцев
6.37%
1 год
17.08%
3 года*
7.30%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing

UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc

Часто сравнивают с VJPN.DE:
VJPN.DE с VJPN.LVJPN.DE с VOOVJPN.DE с SPYVJPN.DE с VXUSVJPN.DE с EUNN.DEVJPN.DE с SMLN.DEVJPN.DE с JSRI.DE
Часто сравнивают с AW15.DE:
AW15.DE с PRAJ.DEAW15.DE с JSRI.DEAW15.DE с IQQJ.DEAW15.DE с PR1J.DEAW15.DE с WTDX.DEAW15.DE с JARI.DEAW15.DE с BATG.DE

Сравнение комиссий VJPN.DE и AW15.DE

VJPN.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии AW15.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VJPN.DE
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing
AW15.DE
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc

Доходность на риск

VJPN.DE vs. AW15.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPN.DE
Ранг доходности на риск VJPN.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPN.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPN.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPN.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPN.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPN.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AW15.DE
Ранг доходности на риск AW15.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW15.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW15.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW15.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW15.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW15.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPN.DE c AW15.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VJPN.DEAW15.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.84

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.35

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.59

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

5.40

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VJPN.DE vs. AW15.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPN.DE на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа AW15.DE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPN.DE и AW15.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VJPN.DEAW15.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.84

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.08

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.08

+0.41

Корреляция

Корреляция между VJPN.DE и AW15.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPN.DE и AW15.DE

Дивидендная доходность VJPN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как AW15.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VJPN.DE
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing		1.78%1.91%1.93%1.91%2.22%1.65%1.62%1.80%1.94%1.49%1.55%1.29%
AW15.DE
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VJPN.DE и AW15.DE

Максимальная просадка VJPN.DE за все время составила -28.32%, примерно равная максимальной просадке AW15.DE в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPN.DE и AW15.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VJPN.DEAW15.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.32%

-27.14%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-11.48%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

-27.14%

+8.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-6.79%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-12.50%

+6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.38%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPN.DE и AW15.DE

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) имеют волатильность 8.66% и 8.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VJPN.DEAW15.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

8.46%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

14.79%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

20.16%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

16.26%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

16.26%

+1.33%