Сравнение VJPN.DE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VJPN.DE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VJPN.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 27 июн. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VJPN.DE или VOO.
Основные характеристики
| VJPN.DE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.80% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 16.74% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 4.38% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.39% | 16.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.40 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.33 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 4.82 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 3.44% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 16.17% | 12.34% |
| Макс. просадка | -28.32% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.61% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VJPN.DE и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VJPN.DE и VOO
С начала года, VJPN.DE показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VJPN.DE и VOO
VJPN.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VJPN.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VJPN.DE и VOO
Дивидендная доходность VJPN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VJPN.DE Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 1.73% | 1.91% | 2.22% | 1.65% | 1.62% | 1.80% | 1.94% | 1.49% | 1.55% | 1.29% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VJPN.DE и VOO
Максимальная просадка VJPN.DE за все время составила -28.32%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPN.DE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VJPN.DE и VOO
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VJPN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.