Сравнение VJPN.DE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VJPN.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VJPN.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 27 июн. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VJPN.DE или SPY.
Основные характеристики
| VJPN.DE | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.63% | 26.49% |
| Дох-ть за 1 год | 18.20% | 38.06% |
| Дох-ть за 3 года | 4.14% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.37% | 15.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.39 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.32 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 4.78 | 20.57 |
| Индекс Язвы | 3.44% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 16.27% | 12.29% |
| Макс. просадка | -28.32% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.75% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VJPN.DE и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VJPN.DE и SPY
С начала года, VJPN.DE показывает доходность 11.63%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VJPN.DE и SPY
VJPN.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VJPN.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VJPN.DE и SPY
Дивидендная доходность VJPN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VJPN.DE Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 1.73% | 1.91% | 2.22% | 1.65% | 1.62% | 1.80% | 1.94% | 1.49% | 1.55% | 1.29% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VJPN.DE и SPY
Максимальная просадка VJPN.DE за все время составила -28.32%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPN.DE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VJPN.DE и SPY
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.13% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.