PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXY с VOOL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIXY с VOOL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE).

VIXY и VOOL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. VOOL.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR. Фонд был запущен 25 сент. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VIXY и VOOL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIXY и VOOL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		30.93%-43.05%-27.43%-72.74%-24.98%-72.40%10.54%-67.81%66.78%-72.78%
VOOL.DE
Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc		16.19%-16.41%-30.71%-50.68%-12.95%-43.54%56.35%-36.74%24.54%-58.68%
Разные валюты инструментов

VIXY торгуется в USD, в то время как VOOL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOOL.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VIXY показывает доходность 30.93%, что значительно выше, чем у VOOL.DE с доходностью 16.19%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям VOOL.DE по среднегодовой доходности: -46.69% против -25.47% соответственно.

VIXY

1 день
-2.27%
1 месяц
18.96%
С начала года
30.93%
6 месяцев
4.58%
1 год
-33.30%
3 года*
-42.97%
5 лет*
-45.91%
10 лет*
-46.69%

VOOL.DE

1 день
-2.99%
1 месяц
12.18%
С начала года
16.19%
6 месяцев
5.95%
1 год
-6.22%
3 года*
-27.35%
5 лет*
-27.50%
10 лет*
-25.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с VIXY:
VIXY с VXXVIXY с UVXYVIXY с VIXMVIXY с SVXYVIXY с ^VVIXVIXY с SPYVIXY с VOO
Часто сравнивают с VOOL.DE:
VOOL.DE с VOOVOOL.DE с SVIXVOOL.DE с VOOGVOOL.DE с VGTVOOL.DE с ^GSPCVOOL.DE с AAPLVOOL.DE с SPY

Сравнение комиссий VIXY и VOOL.DE

VIXY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOOL.DE в 0.60%.

VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VOOL.DE
Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc

Доходность на риск

VIXY vs. VOOL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 77
Ранг коэф-та Мартина
VOOL.DE
Ранг доходности на риск VOOL.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOL.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOL.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOL.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOL.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOL.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXY c VOOL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXYVOOL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

-0.16

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

0.03

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.00

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

-0.15

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.61

-0.20

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXY vs. VOOL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа VOOL.DE равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и VOOL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXYVOOL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

-0.16

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

-0.70

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

-0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

-0.66

-0.02

Корреляция

Корреляция между VIXY и VOOL.DE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXY и VOOL.DE

Ни VIXY, ни VOOL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VIXY и VOOL.DE

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке VOOL.DE в -98.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и VOOL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VIXYVOOL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-98.72%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.84%

-45.13%

-24.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.84%

-83.51%

-13.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.88%

-96.48%

-3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-98.44%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.10%

-83.17%

-8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.73%

34.66%

+20.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и VOOL.DE

ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 29.36% по сравнению с Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) с волатильностью 13.91%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIXYVOOL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.36%

13.91%

+15.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.36%

21.43%

+25.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.05%

37.67%

+37.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.36%

39.14%

+32.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.66%

43.15%

+29.51%