PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXY с LMND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXY с LMND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while LMND (Lemonade, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, VIXY returned -47.10%/yr vs -11.66%/yr for LMND. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности VIXY и LMND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Lemonade, Inc. (LMND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXY показывает доходность -11.58%, что значительно выше, чем у LMND с доходностью -27.55%.

VIXY

1 день
-3.61%
1 месяц
-18.16%
С начала года
-11.58%
6 месяцев
-24.83%
1 год
-55.60%
3 года*
-43.03%
5 лет*
-47.10%
10 лет*
-47.26%

LMND

1 день
-2.07%
1 месяц
-9.80%
С начала года
-27.55%
6 месяцев
-32.85%
1 год
43.85%
3 года*
41.82%
5 лет*
-11.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXY и LMND

2026 (YTD)202520242023202220212020
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		-11.58%-43.05%-27.43%-72.74%-24.98%-72.40%-48.19%
LMND
Lemonade, Inc.		-27.55%94.06%127.40%17.91%-67.51%-65.62%76.49%

Correlation

The correlation between VIXY and LMND is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2020 г.

-0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

Lemonade, Inc.

Часто сравнивают с VIXY:
VIXY с VXXVIXY с UVXYVIXY с VIXMVIXY с SVXYVIXY с ^VVIXVIXY с SPYVIXY с VOO
Часто сравнивают с LMND:
LMND с PGRLMND с FSLYLMND с SPYLMND с MALMND с VOOLMND с COSTLMND с TSLA

Доходность на риск

VIXY vs. LMND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
LMND
Ранг доходности на риск LMND: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMND: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMND: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMND: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMND: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMND: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXY c LMND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Lemonade, Inc. (LMND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXYLMNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
0.52

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
1.41

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.16

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

0.92

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

1.85

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXY vs. LMND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа LMND равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и LMND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXYLMNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

0.52

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

-0.14

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

-0.06

-0.64

Просадки

Сравнение просадок VIXY и LMND

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки LMND в -94.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и LMND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXYLMNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-94.23%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.87%

-47.70%

-10.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.46%

-56.10%

-24.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.03%

-90.63%

-5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-71.86%

-28.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.19%

-73.08%

-19.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.38%

23.72%

+16.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и LMND

Текущая волатильность для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) составляет 8.49%, в то время как у Lemonade, Inc. (LMND) волатильность равна 17.42%. Это указывает на то, что VIXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXYLMNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

17.42%

-8.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.58%

53.86%

-12.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.96%

85.19%

-29.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.29%

82.28%

-11.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.47%

85.22%

-12.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXY и LMND

Ни VIXY, ни LMND не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VIXY and LMND have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMND has higher volatility (17.42%) compared to VIXY (8.49%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs LMND's -94.23%.

LMND currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXY и LMND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор