Сравнение VIXY с LMND
VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while LMND (Lemonade, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, VIXY returned -47.16%/yr vs -5.18%/yr for LMND. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и LMND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у LMND с доходностью -9.29%.
VIXY
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.77%
- 6 месяцев
- -19.31%
- С начала года
- -19.81%
- 1 год
- -54.13%
- 3 года*
- -40.12%
- 5 лет*
- -47.16%
- 10 лет*
- -47.19%
LMND
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 6.31%
- 6 месяцев
- -19.48%
- С начала года
- -9.29%
- 1 год
- 61.71%
- 3 года*
- 47.65%
- 5 лет*
- -5.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIXY и LMND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -19.81% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -24.98% | -72.40% | -49.07% |
LMND Lemonade, Inc. | -9.29% | 94.06% | 127.40% | 17.91% | -67.51% | -65.62% | 144.71% |
Correlation
The correlation between VIXY and LMND is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXY vs. LMND — Ранг доходности на риск
VIXY
LMND
Сравнение VIXY c LMND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Lemonade, Inc. (LMND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXY | LMND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.19 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.30 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 2.36 | -3.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXY и LMND
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки LMND в -94.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и LMND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXY | LMND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -94.23% | -5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.18% | -47.70% | -7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.45% | -56.10% | -25.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.49% | -88.54% | -7.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -64.77% | -35.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.22% | -72.90% | -19.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.53% | 26.26% | +8.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и LMND
Текущая волатильность для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) составляет 11.70%, в то время как у Lemonade, Inc. (LMND) волатильность равна 20.27%. Это указывает на то, что VIXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXY | LMND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 20.27% | -8.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.30% | 53.93% | -9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.46% | 84.11% | -27.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.28% | 82.42% | -12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.82% | 86.30% | -14.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXY и LMND
Ни VIXY, ни LMND не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VIXY and LMND have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMND has higher volatility (20.27%) compared to VIXY (11.70%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs LMND's -94.23%.
LMND currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXY и LMND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор