Сравнение VIXY с GMAY
VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and GMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while GMAY is a Options Trading fund actively managed by FT Vest. VIXY is passively managed, while GMAY is actively managed. Over the past 3 years, VIXY returned -40.03%/yr vs 11.44%/yr for GMAY. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и GMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у GMAY с доходностью 3.41%.
VIXY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -12.52%
- 1 год
- -52.02%
- 3 года*
- -40.03%
- 5 лет*
- -45.52%
- 10 лет*
- -48.61%
GMAY
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 3.30%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- 11.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIXY и GMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -10.65% | -43.05% | -27.43% | -56.86% |
GMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | 3.41% | 11.94% | 12.12% | 8.77% |
Correlation
The correlation between VIXY and GMAY is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2023 г. | -0.72 |
The correlation between VIXY and GMAY has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXY vs. GMAY — Ранг доходности на риск
VIXY
GMAY
Сравнение VIXY c GMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXY | GMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.41 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 3.27 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 17.16 | -18.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXY и GMAY
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GMAY в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и GMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXY | GMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -11.75% | -88.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.21% | -3.11% | -51.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.94% | -11.75% | -68.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -1.32% | -98.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.19% | -0.73% | -91.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.72% | 0.59% | +35.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и GMAY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXY | GMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.00% | 2.53% | +14.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.83% | 4.34% | +39.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.43% | 5.20% | +51.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.37% | 7.89% | +62.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 7.89% | +64.03% |
Сравнение комиссий VIXY и GMAY
И VIXY, и GMAY имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXY и GMAY
Ни VIXY, ни GMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VIXY and GMAY have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIXY has higher volatility (17.00%) compared to GMAY (2.53%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs GMAY's -11.75%.
On 3-year performance, GMAY leads with 11.44% vs -40.03% for VIXY. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, GMAY has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GMAY has performed better with a 11.44% return vs -40.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIXY and GMAY have the same expense ratio: 0.85% per year.
VIXY and GMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VIXY is categorized as Volatility, while GMAY is Options Trading. They also come from different issuers: ProShares and FT Vest.
GMAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXY и GMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор