PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VIXY с GMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VIXY и GMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXY показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у GMAY с доходностью 3.41%.


VIXY

1 день
-0.30%
1 месяц
-9.91%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-12.52%
1 год
-52.02%
3 года*
-40.03%
5 лет*
-45.52%
10 лет*
-48.61%

GMAY

1 день
0.05%
1 месяц
-0.44%
С начала года
3.41%
6 месяцев
3.30%
1 год
10.11%
3 года*
11.44%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXY и GMAY


2026 (YTD)202520242023
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
-10.65%-43.05%-27.43%-56.86%
GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May
3.41%11.94%12.12%8.77%

Correlation

The correlation between VIXY and GMAY is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2023 г.

-0.72

The correlation between VIXY and GMAY has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares VIX Short-Term Futures ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May

Доходность на риск

VIXY vs. GMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 11
Ранг коэф-та Мартина

GMAY
Ранг доходности на риск GMAY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXY c GMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VIXYGMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.41

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.27

-4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

17.16

-18.63

VIXY vs. GMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа GMAY равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и GMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIXY и GMAY

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GMAY в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и GMAY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VIXYGMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-11.75%

-88.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.21%

-3.11%

-51.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.94%

-11.75%

-68.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.32%

-98.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.19%

-0.73%

-91.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.72%

0.59%

+35.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и GMAY

ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VIXYGMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.00%

2.53%

+14.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.83%

4.34%

+39.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.43%

5.20%

+51.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.37%

7.89%

+62.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.92%

7.89%

+64.03%

Сравнение комиссий VIXY и GMAY

И VIXY, и GMAY имеют комиссию равную 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXY и GMAY

Ни VIXY, ни GMAY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


VIXY and GMAY have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIXY has higher volatility (17.00%) compared to GMAY (2.53%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs GMAY's -11.75%.

On 3-year performance, GMAY leads with 11.44% vs -40.03% for VIXY. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, GMAY has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GMAY has performed better with a 11.44% return vs -40.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIXY and GMAY have the same expense ratio: 0.85% per year.

VIXY and GMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VIXY is categorized as Volatility, while GMAY is Options Trading. They also come from different issuers: ProShares and FT Vest.

GMAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXY и GMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор