PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIVAX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIVAX с VITAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VIVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 1992 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VIVAX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIVAX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIVAX
Vanguard Value Index Fund		1.61%14.50%15.85%9.08%-2.18%26.32%2.18%25.66%-5.56%16.98%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-11.14%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, VIVAX показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -11.14%. За последние 10 лет акции VIVAX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 11.42% против 20.84% соответственно.

VIVAX

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.37%
С начала года
1.61%
6 месяцев
4.57%
1 год
14.03%
3 года*
14.10%
5 лет*
10.37%
10 лет*
11.42%

VITAX

1 день
-1.79%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
-10.25%
1 год
23.94%
3 года*
20.87%
5 лет*
14.06%
10 лет*
20.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value Index Fund

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VIVAX:
VIVAX с FXAIXVIVAX с VLCAXVIVAX с VIGVIVAX с SCHDVIVAX с VOLMXVIVAX с VMVLXVIVAX с VEIPX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VIVAX и VITAX

VIVAX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIVAX
Vanguard Value Index Fund
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VIVAX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIVAX
Ранг доходности на риск VIVAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIVAX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIVAXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.87

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.39

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.26

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

3.92

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIVAX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIVAX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVAX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIVAXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.87

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.56

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.85

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.59

-0.05

Корреляция

Корреляция между VIVAX и VITAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVAX и VITAX

Дивидендная доходность VIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности VITAX в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIVAX
Vanguard Value Index Fund		1.93%1.42%2.19%2.33%2.39%2.02%2.43%2.39%2.59%2.18%2.33%2.46%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.46%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VIVAX и VITAX

Максимальная просадка VIVAX за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVAX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIVAXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-54.81%

-4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-16.38%

+5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-35.10%

+17.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.81%

-35.10%

-1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.37%

-16.38%

+10.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-8.06%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

5.24%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VIVAX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) составляет 3.27%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что VIVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIVAXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

6.70%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

15.84%

-8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

27.38%

-12.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

25.22%

-11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

24.69%

-7.95%