Сравнение VIVAX с PSECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).
VIVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 1992 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VIVAX и PSECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIVAX и PSECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVAX Vanguard Value Index Fund | 3.28% | 14.50% | 15.85% | 9.08% | -2.18% | 26.32% | 2.18% | 25.66% | -5.56% | 16.98% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -2.01% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VIVAX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции VIVAX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 11.60% против 6.86% соответственно.
VIVAX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 11.60%
PSECX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -3.71%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 6.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIVAX и PSECX
VIVAX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.
Доходность на риск
VIVAX vs. PSECX — Ранг доходности на риск
VIVAX
PSECX
Сравнение VIVAX c PSECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIVAX | PSECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.59 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.93 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.12 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.82 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 3.31 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIVAX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.59 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.61 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.52 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VIVAX и PSECX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIVAX и PSECX
Дивидендная доходность VIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности PSECX в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVAX Vanguard Value Index Fund | 1.90% | 1.42% | 2.19% | 2.33% | 2.39% | 2.02% | 2.43% | 2.39% | 2.59% | 2.18% | 2.33% | 2.46% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.87% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок VIVAX и PSECX
Максимальная просадка VIVAX за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVAX и PSECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIVAX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.38% | -31.13% | -28.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -8.36% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -18.47% | +1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.81% | -31.13% | -5.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -7.44% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -3.90% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.07% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIVAX и PSECX
Vanguard Value Index Fund (VIVAX) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что VIVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIVAX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.06% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 7.60% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 13.13% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 11.90% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 13.17% | +3.57% |