PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIVAX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIVAX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

VIVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 1992 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности VIVAX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIVAX и AVERX

2026 (YTD)2025
VIVAX
Vanguard Value Index Fund		3.28%17.23%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, VIVAX показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

VIVAX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.62%
С начала года
3.28%
6 месяцев
6.06%
1 год
16.15%
3 года*
14.72%
5 лет*
10.59%
10 лет*
11.60%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value Index Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с VIVAX:
VIVAX с FXAIXVIVAX с VLCAXVIVAX с VIGVIVAX с SCHDVIVAX с VOLMXVIVAX с VMVLXVIVAX с VEIPX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOO

Сравнение комиссий VIVAX и AVERX

VIVAX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
VIVAX
Vanguard Value Index Fund

Доходность на риск

VIVAX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIVAX
Ранг доходности на риск VIVAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIVAX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIVAXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIVAX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIVAXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.17

-0.63

Корреляция

Корреляция между VIVAX и AVERX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVAX и AVERX

Дивидендная доходность VIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIVAX
Vanguard Value Index Fund		1.90%1.42%2.19%2.33%2.39%2.02%2.43%2.39%2.59%2.18%2.33%2.46%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIVAX и AVERX

Максимальная просадка VIVAX за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVAX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIVAXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-11.33%

-48.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-6.66%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-5.39%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VIVAX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIVAXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

19.13%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

19.13%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

19.13%

-2.39%