Сравнение VITSX с JNEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и JPMorgan International Equity Fund Class R6 (JNEMX).
VITSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. JNEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VITSX и JNEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VITSX и JNEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | -3.97% | 17.14% | 23.25% | 26.51% | -19.51% | 25.74% | 20.99% | 30.80% | -5.18% | 21.16% |
JNEMX JPMorgan International Equity Fund Class R6 | 1.23% | 26.14% | 1.62% | 18.11% | -19.44% | 11.92% | 13.42% | 27.95% | -17.69% | 30.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VITSX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у JNEMX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции VITSX превзошли акции JNEMX по среднегодовой доходности: 13.61% против 8.70% соответственно.
VITSX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 13.61%
JNEMX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VITSX и JNEMX
VITSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JNEMX в 0.50%.
Доходность на риск
VITSX vs. JNEMX — Ранг доходности на риск
VITSX
JNEMX
Сравнение VITSX c JNEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и JPMorgan International Equity Fund Class R6 (JNEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITSX | JNEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.99 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.41 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.35 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 5.12 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITSX | JNEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.99 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.37 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.51 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.39 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VITSX и JNEMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITSX и JNEMX
Дивидендная доходность VITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности JNEMX в 6.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.43% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.93% | 1.99% |
JNEMX JPMorgan International Equity Fund Class R6 | 6.62% | 6.71% | 3.27% | 2.40% | 2.88% | 6.89% | 1.30% | 3.65% | 3.93% | 1.83% | 2.03% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок VITSX и JNEMX
Максимальная просадка VITSX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки JNEMX в -34.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITSX и JNEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VITSX | JNEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -34.13% | -21.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -11.62% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -33.05% | +7.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -34.13% | -0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -8.24% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -8.27% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.06% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITSX и JNEMX
Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) составляет 5.49%, в то время как у JPMorgan International Equity Fund Class R6 (JNEMX) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что VITSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VITSX | JNEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 7.97% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 11.45% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 17.05% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 16.58% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 17.19% | +1.21% |