Сравнение VITPX с MXVIX
VITPX (Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) and MXVIX (Great-West S&P 500 Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VITPX returned 14.92%/yr vs 14.49%/yr for MXVIX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. VITPX charges 0.02%/yr vs 0.51%/yr for MXVIX.
Доходность
Сравнение доходности VITPX и MXVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VITPX показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у MXVIX с доходностью 13.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VITPX имеют среднегодовую доходность 14.92%, а акции MXVIX немного отстают с 14.49%.
VITPX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 2.45%
- 6 месяцев
- 13.24%
- С начала года
- 14.25%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- 21.70%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 14.92%
- Всё время*
- 9.77%
MXVIX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- 12.80%
- С начала года
- 13.47%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 20.97%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 14.49%
- Всё время*
- 9.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VITPX и MXVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 14.25% | 17.17% | 25.43% | 26.01% | -19.48% | 25.76% | 20.95% | 30.87% | -5.59% | 20.51% |
MXVIX Great-West S&P 500 Index Fund | 13.47% | 17.30% | 24.31% | 25.57% | -18.56% | 29.04% | 16.96% | 30.84% | -5.32% | 21.05% |
Correlation
The correlation between VITPX and MXVIX is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2003 г. | 0.96 |
The correlation between VITPX and MXVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VITPX vs. MXVIX — Ранг доходности на риск
VITPX
MXVIX
Сравнение VITPX c MXVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VITPX | MXVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.62 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.72 | 11.14 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VITPX и MXVIX
Максимальная просадка VITPX за все время составила -55.28%, примерно равная максимальной просадке MXVIX в -58.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITPX и MXVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VITPX | MXVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -58.12% | +2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -8.94% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -19.07% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.31% | -24.74% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.99% | -33.82% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -8.63% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.09% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITPX и MXVIX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) имеют волатильность 4.12% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VITPX | MXVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.12% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 10.31% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 12.89% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 17.33% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 18.23% | +0.20% |
Сравнение комиссий VITPX и MXVIX
VITPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии MXVIX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITPX и MXVIX
Дивидендная доходность VITPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности MXVIX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXVIX Great-West S&P 500 Index Fund | 0.34% | 0.38% | 0.95% | 5.22% | 1.25% | 4.97% | 8.27% | 5.11% | 10.56% | 2.06% | 0.00% | 0.00% |
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 2.24% | 2.64% | 4.14% | 2.41% | 6.48% | 5.38% | 11.57% | 2.91% | 3.93% | 1.90% | 2.80% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, VITPX and MXVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MXVIX has higher volatility (4.12%) compared to VITPX (4.12%). In terms of maximum drawdown, VITPX dropped -55.28% vs MXVIX's -58.12%.
VITPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VITPX и MXVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор