PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITPX с MXVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VITPX с MXVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX).

VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. MXVIX управляется Great-West. Фонд был запущен 8 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VITPX и MXVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VITPX и MXVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		-3.97%17.17%25.43%26.01%-19.48%25.76%20.95%30.87%-5.59%20.51%
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		-4.44%17.30%24.31%25.57%-18.56%29.04%16.96%30.84%-5.32%21.05%

Доходность по периодам

С начала года, VITPX показывает доходность -3.97%, что значительно выше, чем у MXVIX с доходностью -4.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VITPX имеют среднегодовую доходность 13.67%, а акции MXVIX немного отстают с 13.12%.

VITPX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.76%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.81%
10 лет*
13.67%

MXVIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
-2.36%
1 год
16.78%
3 года*
17.69%
5 лет*
11.49%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Great-West S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с VITPX:
VITPX с VSMPXVITPX с VITNXVITPX с VPMAXVITPX с VINIXVITPX с VOOVITPX с SPYVITPX с VFTNX
Часто сравнивают с MXVIX:
MXVIX с FXAIXMXVIX с MXISXMXVIX с VOOMXVIX с MXMGXMXVIX с SSEYXMXVIX с ALARXMXVIX с JPM

Сравнение комиссий VITPX и MXVIX

VITPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии MXVIX в 0.51%.

MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VITPX vs. MXVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITPX
Ранг доходности на риск VITPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MXVIX
Ранг доходности на риск MXVIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXVIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXVIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXVIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXVIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITPX c MXVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITPXMXVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.94

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.51

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.25

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

5.89

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITPX vs. MXVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITPX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXVIX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITPX и MXVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITPXMXVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.94

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.73

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.45

+0.03

Корреляция

Корреляция между VITPX и MXVIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITPX и MXVIX

Дивидендная доходность VITPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности MXVIX в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		2.61%2.64%4.14%2.41%6.48%5.38%11.57%2.91%3.93%1.90%2.80%2.30%
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		0.40%0.38%0.95%5.22%1.25%4.97%8.27%5.11%10.56%2.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VITPX и MXVIX

Максимальная просадка VITPX за все время составила -55.28%, примерно равная максимальной просадке MXVIX в -58.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITPX и MXVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VITPXMXVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-58.12%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-12.13%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-24.74%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-33.82%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-6.29%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-8.74%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.92%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VITPX и MXVIX

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) имеют волатильность 5.49% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VITPXMXVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.33%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

9.52%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

19.39%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

17.21%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

18.20%

+0.20%