PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITNX с VGTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITNX с VGTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VITNX (Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares) and VGTSX (Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares) are both mutual funds - VITNX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VGTSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VITNX returned 15.10%/yr vs 9.70%/yr for VGTSX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VITNX charges 0.03%/yr vs 0.17%/yr for VGTSX.

Доходность

Сравнение доходности VITNX и VGTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VITNX показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у VGTSX с доходностью 14.44%. За последние 10 лет акции VITNX превзошли акции VGTSX по среднегодовой доходности: 15.10% против 9.70% соответственно.

VITNX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.13%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.13%
3 года*
22.60%
5 лет*
13.01%
10 лет*
15.10%

VGTSX

1 день
-0.79%
1 месяц
3.55%
С начала года
14.44%
6 месяцев
16.95%
1 год
31.37%
3 года*
19.38%
5 лет*
8.37%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITNX и VGTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITNX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		11.13%17.16%25.42%26.01%-19.47%25.76%20.95%30.86%-5.60%20.52%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		14.44%32.05%5.30%15.18%-16.07%8.58%11.15%21.44%-14.47%27.39%

Correlation

The correlation between VITNX and VGTSX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2001 г.

0.77

The correlation between VITNX and VGTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VITNX:
VITNX с FXAIXVITNX с VTSAXVITNX с VITPXVITNX с SPYVITNX с VOOVITNX с VFFSXVITNX с VFIAX
Часто сравнивают с VGTSX:
VGTSX с VXUSVGTSX с SCHDVGTSX с VGTVGTSX с VOOVGTSX с VTVGTSX с QQQVGTSX с MINIX

Доходность на риск

VITNX vs. VGTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITNX
Ранг доходности на риск VITNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITNX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITNX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITNX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITNX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VGTSX
Ранг доходности на риск VGTSX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTSX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTSX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTSX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITNX c VGTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITNXVGTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.27

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.09

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.86

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.63

11.29

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITNX vs. VGTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITNX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGTSX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITNX и VGTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITNXVGTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.27

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.56

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.61

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.32

+0.21

Просадки

Сравнение просадок VITNX и VGTSX

Максимальная просадка VITNX за все время составила -55.32%, что меньше максимальной просадки VGTSX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITNX и VGTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITNXVGTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.32%

-61.48%

+6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-11.29%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-13.11%

-6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-29.61%

+4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-35.93%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.79%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-13.97%

+6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.86%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VITNX и VGTSX

Текущая волатильность для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) составляет 3.05%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что VITNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITNXVGTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

4.89%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

11.92%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

14.22%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

15.03%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

15.93%

+2.48%

Сравнение комиссий VITNX и VGTSX

VITNX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VGTSX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITNX и VGTSX

Дивидендная доходность VITNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности VGTSX в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		2.55%3.08%3.26%3.16%2.98%2.99%2.05%2.98%3.09%2.68%2.86%2.77%
VITNX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		2.25%2.63%4.14%2.41%6.48%5.37%11.56%2.90%3.92%1.89%2.78%2.28%

Часто задаваемые вопросы

VITNX and VGTSX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGTSX has higher volatility (4.89%) compared to VITNX (3.05%). In terms of maximum drawdown, VITNX dropped -55.32% vs VGTSX's -61.48%.

VITNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITNX и VGTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор