PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITAX с VGIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VITAX с VGIAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX).

VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. VGIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VITAX и VGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VITAX и VGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-11.14%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		-7.82%19.26%25.84%24.83%-17.18%28.86%18.04%29.77%-4.61%19.87%

Доходность по периодам

С начала года, VITAX показывает доходность -11.14%, что значительно ниже, чем у VGIAX с доходностью -7.82%. За последние 10 лет акции VITAX превзошли акции VGIAX по среднегодовой доходности: 20.84% против 13.51% соответственно.

VITAX

1 день
-1.79%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
-10.25%
1 год
23.94%
3 года*
20.87%
5 лет*
14.06%
10 лет*
20.84%

VGIAX

1 день
-0.56%
1 месяц
-7.86%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-4.57%
1 год
16.31%
3 года*
17.49%
5 лет*
11.51%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX
Часто сравнивают с VGIAX:
VGIAX с VOOVGIAX с VUGVGIAX с VTSAXVGIAX с VDIGXVGIAX с KSCOXVGIAX с VADGXVGIAX с DODIX

Сравнение комиссий VITAX и VGIAX

VITAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VGIAX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VITAX vs. VGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VGIAX
Ранг доходности на риск VGIAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITAX c VGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITAXVGIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.93

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.22

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

5.62

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITAX vs. VGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITAX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGIAX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITAX и VGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITAXVGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.93

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.75

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.44

+0.14

Корреляция

Корреляция между VITAX и VGIAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITAX и VGIAX

Дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VGIAX в 11.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.46%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		11.63%10.72%11.67%8.70%9.81%15.28%6.63%4.19%8.05%5.06%7.01%7.72%

Просадки

Сравнение просадок VITAX и VGIAX

Максимальная просадка VITAX за все время составила -54.81%, примерно равная максимальной просадке VGIAX в -56.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITAX и VGIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VITAXVGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-56.85%

+2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-11.91%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-23.30%

-11.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-34.33%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.38%

-9.73%

-6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-9.40%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

2.59%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VITAX и VGIAX

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что VITAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VITAXVGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

4.37%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

9.74%

+6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.38%

18.19%

+9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.22%

17.06%

+8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

18.16%

+6.53%