Сравнение VITAX с VENAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).
VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VITAX и VENAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VITAX и VENAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | -11.14% | 21.78% | 29.26% | 52.69% | -29.67% | 30.36% | 45.93% | 48.72% | 2.51% | 37.07% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 39.76% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, VITAX показывает доходность -11.14%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 39.76%. За последние 10 лет акции VITAX превзошли акции VENAX по среднегодовой доходности: 20.84% против 11.29% соответственно.
VITAX
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -11.14%
- 6 месяцев
- -10.25%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 20.84%
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 11.69%
- С начала года
- 39.76%
- 6 месяцев
- 41.02%
- 1 год
- 39.10%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 25.11%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VITAX и VENAX
И VITAX, и VENAX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VITAX vs. VENAX — Ранг доходности на риск
VITAX
VENAX
Сравнение VITAX c VENAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITAX | VENAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.63 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.05 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.09 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 5.98 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITAX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.63 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.95 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.38 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.29 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между VITAX и VENAX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITAX и VENAX
Дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VENAX в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.46% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.63% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.25% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок VITAX и VENAX
Максимальная просадка VITAX за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITAX и VENAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VITAX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -74.42% | +19.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -19.04% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.10% | -26.59% | -8.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -69.58% | +34.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.38% | -1.12% | -15.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -20.09% | +12.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 6.64% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITAX и VENAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что VITAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VITAX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 5.01% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 13.94% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 24.99% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.22% | 26.55% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 30.17% | -5.48% |