Сравнение VISVX с SSCVX
VISVX (Vanguard Small Cap Value Index Fund) and SSCVX (Columbia Select Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VISVX returned 10.61%/yr vs 10.12%/yr for SSCVX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. VISVX charges 0.19%/yr vs 1.28%/yr for SSCVX.
Доходность
Сравнение доходности VISVX и SSCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VISVX показывает доходность 19.70%, что значительно ниже, чем у SSCVX с доходностью 30.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VISVX имеют среднегодовую доходность 10.61%, а акции SSCVX немного отстают с 10.12%.
VISVX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 3.12%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 19.70%
- 1 год
- 28.60%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 10.61%
- Всё время*
- 9.16%
SSCVX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 18.35%
- С начала года
- 30.70%
- 1 год
- 40.89%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 10.12%
- Всё время*
- 7.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VISVX и SSCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 19.70% | 8.27% | 11.21% | 16.92% | -9.43% | 27.97% | 5.68% | 22.61% | -12.35% | 11.67% |
SSCVX Columbia Select Small Cap Value Fund | 30.70% | 5.46% | 12.33% | 12.47% | -15.35% | 31.25% | 9.61% | 18.76% | -13.70% | 12.65% |
Correlation
The correlation between VISVX and SSCVX is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 1998 г. | 0.92 |
The correlation between VISVX and SSCVX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VISVX vs. SSCVX — Ранг доходности на риск
VISVX
SSCVX
Сравнение VISVX c SSCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VISVX | SSCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.43 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 5.32 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | 16.95 | -4.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VISVX и SSCVX
Максимальная просадка VISVX за все время составила -62.15%, примерно равная максимальной просадке SSCVX в -65.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISVX и SSCVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VISVX | SSCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.15% | -65.34% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -7.88% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.60% | -29.22% | +4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -29.22% | +4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.39% | -48.87% | +3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -11.78% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.46% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISVX и SSCVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что VISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VISVX | SSCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.35% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 11.85% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 17.10% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 21.02% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 23.34% | -1.59% |
Сравнение комиссий VISVX и SSCVX
VISVX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SSCVX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISVX и SSCVX
Дивидендная доходность VISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности SSCVX в 8.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCVX Columbia Select Small Cap Value Fund | 8.39% | 10.96% | 20.45% | 6.56% | 4.62% | 6.64% | 6.45% | 0.12% | 7.59% | 13.50% | 6.18% | 12.44% |
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 1.60% | 1.28% | 1.86% | 1.98% | 1.90% | 1.63% | 1.58% | 1.95% | 2.20% | 1.68% | 1.42% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
VISVX and SSCVX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VISVX has higher volatility (3.78%) compared to SSCVX (3.35%). In terms of maximum drawdown, VISVX dropped -62.15% vs SSCVX's -65.34%.
SSCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VISVX и SSCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор