PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VISTX с RFBSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VISTX с RFBSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VISTX (Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund) and RFBSX (Russell Investments Short Duration Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, VISTX returned 2.45%/yr vs 2.30%/yr for RFBSX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VISTX charges 0.02%/yr vs 0.55%/yr for RFBSX.

Доходность

Сравнение доходности VISTX и RFBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VISTX показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у RFBSX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции VISTX превзошли акции RFBSX по среднегодовой доходности: 2.45% против 2.30% соответственно.

VISTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.19%
1 год
4.05%
3 года*
5.14%
5 лет*
2.50%
10 лет*
2.45%

RFBSX

1 день
-0.05%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.04%
1 год
3.87%
3 года*
4.93%
5 лет*
2.02%
10 лет*
2.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VISTX и RFBSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VISTX
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund		0.81%5.68%5.56%4.98%-3.73%-0.04%3.92%4.20%1.83%1.42%
RFBSX
Russell Investments Short Duration Bond Fund		0.67%5.92%4.67%5.06%-4.95%-0.75%4.98%4.69%1.27%1.33%

Correlation

The correlation between VISTX and RFBSX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.76

The correlation between VISTX and RFBSX shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund

Russell Investments Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с VISTX:
VISTX с GLIFXVISTX с FZOMXVISTX с VCITVISTX с VFIDXVISTX с BSVVISTX с DHEIXVISTX с DTCPX
Часто сравнивают с RFBSX:
RFBSX с LMBSRFBSX с RGEAXRFBSX с RINYXRFBSX с RMYYXRFBSX с RLVSXRFBSX с RALVXRFBSX с SWSBX

Доходность на риск

VISTX vs. RFBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VISTX
Ранг доходности на риск VISTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISTX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISTX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISTX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
RFBSX
Ранг доходности на риск RFBSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBSX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VISTX c RFBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VISTXRFBSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
2.94

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.40
4.75

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.62

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

3.89

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.80

16.57

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VISTX vs. RFBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VISTX на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFBSX равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISTX и RFBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VISTXRFBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

2.94

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

0.99

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.67

1.32

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.02

+0.69

Просадки

Сравнение просадок VISTX и RFBSX

Максимальная просадка VISTX за все время составила -5.64%, что меньше максимальной просадки RFBSX в -9.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISTX и RFBSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISTXRFBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.64%

-9.71%

+4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-1.04%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.86%

-1.04%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.64%

-7.80%

+2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.64%

-7.80%

+2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.17%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-2.21%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.24%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VISTX и RFBSX

Текущая волатильность для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) составляет 0.39%, в то время как у Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) волатильность равна 0.49%. Это указывает на то, что VISTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISTXRFBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

0.49%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

1.00%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32%

1.38%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.87%

2.06%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.47%

1.75%

-0.28%

Сравнение комиссий VISTX и RFBSX

VISTX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии RFBSX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISTX и RFBSX

Дивидендная доходность VISTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности RFBSX в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFBSX
Russell Investments Short Duration Bond Fund		4.70%4.85%3.91%2.83%0.68%1.72%2.23%2.43%2.32%1.33%1.73%1.48%
VISTX
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund		4.46%4.53%5.03%3.91%1.76%1.85%2.33%2.72%2.32%1.78%1.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VISTX and RFBSX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFBSX has higher volatility (0.49%) compared to VISTX (0.39%). In terms of maximum drawdown, VISTX dropped -5.64% vs RFBSX's -9.71%.

VISTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VISTX и RFBSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор