Сравнение VISTX с FSTIX
VISTX (Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund) and FSTIX (Federated Hermes Short-Term Income Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, VISTX returned 2.46%/yr vs 2.27%/yr for FSTIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VISTX charges 0.02%/yr vs 0.66%/yr for FSTIX.
Доходность
Сравнение доходности VISTX и FSTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VISTX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у FSTIX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции VISTX превзошли акции FSTIX по среднегодовой доходности: 2.46% против 2.27% соответственно.
VISTX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 1.26%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 2.46%
FSTIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.16%
- С начала года
- 1.04%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение доходности по годам VISTX и FSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 1.26% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
FSTIX Federated Hermes Short-Term Income Fund | 1.04% | 5.92% | 4.60% | 4.57% | -3.67% | -0.55% | 3.48% | 4.32% | 1.45% | 1.76% |
Correlation
The correlation between VISTX and FSTIX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between VISTX and FSTIX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VISTX vs. FSTIX — Ранг доходности на риск
VISTX
FSTIX
Сравнение VISTX c FSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и Federated Hermes Short-Term Income Fund (FSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VISTX | FSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.60 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 3.92 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.05 | 17.14 | +2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VISTX и FSTIX
Максимальная просадка VISTX за все время составила -5.64%, что меньше максимальной просадки FSTIX в -7.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISTX и FSTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VISTX | FSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.64% | -7.59% | +1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -1.05% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.86% | -1.05% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.64% | -5.55% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.64% | -5.55% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.12% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -0.93% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.24% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISTX и FSTIX
Текущая волатильность для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) составляет 0.48%, в то время как у Federated Hermes Short-Term Income Fund (FSTIX) волатильность равна 0.54%. Это указывает на то, что VISTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VISTX | FSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.54% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 1.42% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35% | 1.87% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.88% | 2.11% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.48% | 1.79% | -0.31% |
Сравнение комиссий VISTX и FSTIX
VISTX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FSTIX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISTX и FSTIX
Дивидендная доходность VISTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности FSTIX в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTIX Federated Hermes Short-Term Income Fund | 4.51% | 4.55% | 3.53% | 2.02% | 1.16% | 0.84% | 1.66% | 2.33% | 2.27% | 1.74% | 1.40% | 1.22% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.44% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VISTX and FSTIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSTIX has higher volatility (0.54%) compared to VISTX (0.48%). In terms of maximum drawdown, VISTX dropped -5.64% vs FSTIX's -7.59%.
VISTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VISTX и FSTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор