Сравнение FSTIX с FIHBX
FSTIX (Federated Hermes Short-Term Income Fund) and FIHBX (Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund) are both mutual funds - FSTIX is a Short-Term Bond fund managed by Federated, while FIHBX is a High Yield Bonds fund managed by Federated. Over the past 10 years, FSTIX returned 2.29%/yr vs 5.05%/yr for FIHBX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. FSTIX charges 0.66%/yr vs 0.50%/yr for FIHBX.
Доходность
Сравнение доходности FSTIX и FIHBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSTIX показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у FIHBX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции FSTIX уступали акциям FIHBX по среднегодовой доходности: 2.29% против 5.05% соответственно.
FSTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 2.29%
FIHBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 5.05%
Сравнение доходности по годам FSTIX и FIHBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTIX Federated Hermes Short-Term Income Fund | 0.91% | 5.92% | 4.60% | 4.57% | -3.67% | -0.55% | 3.48% | 4.32% | 1.45% | 1.76% |
FIHBX Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund | 1.27% | 8.59% | 6.40% | 13.17% | -12.64% | 3.92% | 5.99% | 15.01% | -2.80% | 7.19% |
Correlation
The correlation between FSTIX and FIHBX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2002 г. | 0.27 |
Over the past year, FSTIX and FIHBX have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSTIX vs. FIHBX — Ранг доходности на риск
FSTIX
FIHBX
Сравнение FSTIX c FIHBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short-Term Income Fund (FSTIX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTIX | FIHBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.52 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 2.71 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.41 | 14.30 | +4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTIX | FIHBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.96 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.68 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.29 | 0.88 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.36 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок FSTIX и FIHBX
Максимальная просадка FSTIX за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки FIHBX в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTIX и FIHBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSTIX | FIHBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.59% | -31.05% | +23.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.05% | -2.45% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.05% | -3.60% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.55% | -16.35% | +10.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.55% | -21.67% | +16.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -2.30% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.46% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTIX и FIHBX
Текущая волатильность для Federated Hermes Short-Term Income Fund (FSTIX) составляет 0.57%, в то время как у Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что FSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSTIX | FIHBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 1.08% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 2.74% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 3.39% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.09% | 5.19% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.78% | 5.76% | -3.98% |
Сравнение комиссий FSTIX и FIHBX
FSTIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FIHBX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTIX и FIHBX
Дивидендная доходность FSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности FIHBX в 6.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIHBX Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund | 6.44% | 6.29% | 5.94% | 5.93% | 4.58% | 4.25% | 5.14% | 5.79% | 6.24% | 5.55% | 5.75% | 6.46% |
FSTIX Federated Hermes Short-Term Income Fund | 4.52% | 4.55% | 3.53% | 2.02% | 1.16% | 0.84% | 1.66% | 2.33% | 2.27% | 1.74% | 1.40% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
FSTIX and FIHBX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIHBX has higher volatility (1.08%) compared to FSTIX (0.57%). In terms of maximum drawdown, FSTIX dropped -7.59% vs FIHBX's -31.05%.
FSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSTIX и FIHBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор