PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTIX с GPARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTIX с GPARX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSTIX (Federated Hermes Short-Term Income Fund) and GPARX (GuidePath Absolute Return Allocation Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, FSTIX returned 2.29%/yr vs 3.54%/yr for GPARX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FSTIX charges 0.66%/yr vs 0.99%/yr for GPARX.

Доходность

Сравнение доходности FSTIX и GPARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short-Term Income Fund (FSTIX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTIX показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции FSTIX уступали акциям GPARX по среднегодовой доходности: 2.29% против 3.54% соответственно.

FSTIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.40%
1 год
4.49%
3 года*
4.88%
5 лет*
2.29%
10 лет*
2.29%

GPARX

1 день
0.28%
1 месяц
1.33%
С начала года
10.27%
6 месяцев
11.59%
1 год
16.08%
3 года*
8.81%
5 лет*
3.40%
10 лет*
3.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTIX и GPARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTIX
Federated Hermes Short-Term Income Fund		0.91%5.92%4.60%4.57%-3.67%-0.55%3.48%4.32%1.45%1.76%
GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund		10.27%7.42%4.20%6.87%-10.82%0.75%3.92%7.47%-1.64%4.50%

Correlation

The correlation between FSTIX and GPARX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.36

Over the past year, the correlation between FSTIX and GPARX has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Short-Term Income Fund

GuidePath Absolute Return Allocation Fund

Часто сравнивают с FSTIX:
FSTIX с GPICXFSTIX с FIHBXFSTIX с DBLSXFSTIX с FHYTXFSTIX с BEARXFSTIX с KAUFXFSTIX с DHEIX
Часто сравнивают с GPARX:
GPARX с GPICXGPARX с STBCXGPARX с ACSNXGPARX с DTRIXGPARX с DTCPXGPARX с RSDIXGPARX с MWLDX

Доходность на риск

FSTIX vs. GPARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTIX
Ранг доходности на риск FSTIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GPARX
Ранг доходности на риск GPARX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPARX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPARX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPARX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPARX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPARX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTIX c GPARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short-Term Income Fund (FSTIX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTIXGPARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.43

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.90
3.22

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.55

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

3.45

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.41

16.10

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTIX vs. GPARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTIX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPARX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTIX и GPARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTIXGPARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.43

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.68

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.29

0.83

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.83

+0.75

Просадки

Сравнение просадок FSTIX и GPARX

Максимальная просадка FSTIX за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTIX и GPARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTIXGPARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.59%

-15.56%

+7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.05%

-4.68%

+3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.05%

-4.68%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.55%

-15.56%

+10.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.55%

-15.56%

+10.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.37%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-2.38%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

1.00%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTIX и GPARX

Текущая волатильность для Federated Hermes Short-Term Income Fund (FSTIX) составляет 0.57%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что FSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTIXGPARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

1.64%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

6.00%

-4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

6.63%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.09%

5.02%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.78%

4.26%

-2.48%

Сравнение комиссий FSTIX и GPARX

FSTIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTIX и GPARX

Дивидендная доходность FSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности GPARX в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTIX
Federated Hermes Short-Term Income Fund		4.52%4.55%3.53%2.02%1.16%0.84%1.66%2.33%2.27%1.74%1.40%1.22%
GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund		3.00%3.31%4.99%4.81%2.42%1.99%2.45%2.76%2.27%1.60%3.17%2.15%

Часто задаваемые вопросы

FSTIX and GPARX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPARX has higher volatility (1.64%) compared to FSTIX (0.57%). In terms of maximum drawdown, FSTIX dropped -7.59% vs GPARX's -15.56%.

GPARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTIX и GPARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор