Federated Hermes Short-Term Income Fund (FSTIX) Коэффициент Шарпа: 2.27

Коэффициент Шарпа FSTIX равен 2.27, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 2.27 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 1 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа FSTIX

Исключительно

FSTIX опережает 95.1% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Подходит как базовая позиция портфеля благодаря сильной доходности с поправкой на риск
Отслеживайте изменения ранга, чтобы вовремя заметить ухудшение соотношения доходности и волатильности
Исключительный коэффициент Шарпа поддерживает больший размер позиции
Сравните с аналогами в категории, чтобы понять, является ли сила специфичной для актива или общей по категории

Позиция FSTIX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа FSTIX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.65 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.65 до 1.36
Зеленая зона (верхние 25%): 1.36 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 3.59+
Медиана (50-й перцентиль): 1.00 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Federated Hermes Short-Term Income Fund с другими взаимными фондами в категории Short-Term Bond за несколько временных периодов, показывая, как доходность FSTIX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 1 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
DHEIX	Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I	4.60
DHEAX	Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund	4.13
DFEQX	DFA Short-Term Extended Quality Portfolio	4.02
TSDLX	T. Rowe Price Short Duration Income Fund	3.85
DBLSX	DoubleLine Low Duration Bond Fund	3.69
DFAIX	DFA Short-Duration Real Return Portfolio	3.57
DLSNX	DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N	3.40
PRWBX	T. Rowe Price Short-Term Bond Fund	3.20
SSHIX	Allspring Short-Term Bond Plus Fund	3.15
DLDFX	Destinations Low Duration Fixed Income Fund	3.11
FSTIX	Federated Hermes Short-Term Income Fund	2.27

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа FSTIX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда FSTIX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore FSTIX risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

FSTIX Sortino Ratio