Сравнение VIS с VT

С начала года, VIS показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции VIS превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 13.16% против 11.53% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VIS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIS на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIS и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VIS и VT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VT в 1.82%

Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и VT.

Vanguard Industrials ETF (VIS) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что VIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.