PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIS с VGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIS с VGK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VIS (Vanguard Industrials ETF) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both exchange-traded funds - VIS is a Industrials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index, while VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIS returned 14.22%/yr vs 10.28%/yr for VGK. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIS charges 0.09%/yr vs 0.06%/yr for VGK.

Доходность

Сравнение доходности VIS и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Industrials ETF (VIS) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIS показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 7.69%. За последние 10 лет акции VIS превзошли акции VGK по среднегодовой доходности: 14.22% против 10.28% соответственно.

VIS

1 день
0.51%
1 месяц
1.53%
С начала года
15.65%
6 месяцев
14.50%
1 год
27.46%
3 года*
21.45%
5 лет*
13.11%
10 лет*
14.22%

VGK

1 день
0.18%
1 месяц
2.31%
С начала года
7.69%
6 месяцев
9.92%
1 год
17.91%
3 года*
16.69%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIS и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIS
Vanguard Industrials ETF		15.65%18.57%16.85%22.50%-8.57%20.80%12.34%30.09%-14.01%21.47%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		7.69%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%

Correlation

The correlation between VIS and VGK is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2005 г.

0.74

The correlation between VIS and VGK has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIS и VGK

Секторы
VIS
VGK

Промышленность

89.4%
19.3%

Технологии

4.5%
8.2%

Коммунальные услуги

4.3%
4.7%

Потребительский циклический сектор

1.1%
6.8%

Финансовые услуги

0.2%
23.6%

Энергетика

0.1%
5.3%

Сырьевые материалы

0.1%
5.3%

Коммуникационные услуги

0.0%
3.3%

Недвижимость

0.0%
1.5%

Здравоохранение

0.0%
11.9%

Потребительский защитный сектор

-

8.4%

Промышленность

VIS
89.4%
VGK
19.3%

Технологии

VIS
4.5%
VGK
8.2%

Коммунальные услуги

VIS
4.3%
VGK
4.7%

Потребительский циклический сектор

VIS
1.1%
VGK
6.8%

Финансовые услуги

VIS
0.2%
VGK
23.6%

Энергетика

VIS
0.1%
VGK
5.3%

Сырьевые материалы

VIS
0.1%
VGK
5.3%

Коммуникационные услуги

VIS
0.0%
VGK
3.3%

Недвижимость

VIS
0.0%
VGK
1.5%

Здравоохранение

VIS
0.0%
VGK
11.9%

Потребительский защитный сектор

VIS

-

VGK
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Industrials ETF

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с VIS:
VIS с XLIVIS с VOOVIS с FIDUVIS с VGTVIS с VINAXVIS с IYJVIS с PRN
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VOOVGK с VXUSVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Доходность на риск

VIS vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIS
Ранг доходности на риск VIS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIS c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VISVGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.13

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.68

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

1.49

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

5.52

+3.76

VIS vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIS на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа VGK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIS и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIS и VGK

Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, примерно равная максимальной просадке VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и VGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.51%

-63.61%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-12.09%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.80%

-14.31%

-6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.96%

-32.74%

+9.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

-37.24%

-5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.50%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-13.33%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.27%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VIS и VGK

Vanguard Industrials ETF (VIS) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что VIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

5.82%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

13.36%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

15.92%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

17.98%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

18.95%

+1.53%

Сравнение комиссий VIS и VGK

VIS берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIS и VGK

Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VGK в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.76%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%
VIS
Vanguard Industrials ETF		0.88%1.01%1.23%1.36%1.52%1.11%1.38%1.68%1.90%1.60%1.81%1.94%

Часто задаваемые вопросы

VIS and VGK have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIS has higher volatility (6.71%) compared to VGK (5.82%). In terms of maximum drawdown, VIS dropped -63.51% vs VGK's -63.61%.

On 10-year performance, VIS leads with 14.22% vs 10.28% for VGK. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VGK has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIS has performed better with a 14.22% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for VIS.

VGK has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.88% for VIS.

VIS is categorized as Industrials Equities, while VGK is Europe Equities. VIS tracks MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. Their fees differ too: 0.09% for VIS and 0.06% for VGK.

VIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIS и VGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор