PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIS с RSHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIS с RSHO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Industrials ETF (VIS) и Tema American Reshoring ETF (RSHO).

VIS и RSHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VIS и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Industrials ETF (VIS) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIS и RSHO

2026 (YTD)202520242023
VIS
Vanguard Industrials ETF		4.90%18.57%16.85%19.27%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		12.27%19.23%17.28%28.26%

Доходность по периодам

С начала года, VIS показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 12.27%.

VIS

1 день
3.42%
1 месяц
-8.44%
С начала года
4.90%
6 месяцев
5.93%
1 год
27.43%
3 года*
19.38%
5 лет*
11.84%
10 лет*
13.16%

RSHO

1 день
4.94%
1 месяц
-8.70%
С начала года
12.27%
6 месяцев
16.13%
1 год
47.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Industrials ETF

Tema American Reshoring ETF

Часто сравнивают с VIS:
VIS с XLIVIS с VOOVIS с FIDUVIS с VINAXVIS с VGTVIS с IYJVIS с ^SP600
Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с SPYRSHO с RFVRSHO с CASYRSHO с XMMO

Сравнение комиссий VIS и RSHO

VIS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.

RSHO
Tema American Reshoring ETF
VIS
Vanguard Industrials ETF

Доходность на риск

VIS vs. RSHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIS
Ранг доходности на риск VIS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIS c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VISRSHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.83

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.55

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

3.18

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

11.76

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIS vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIS на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSHO равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIS и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VISRSHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.83

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.26

-0.76

Корреляция

Корреляция между VIS и RSHO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIS и RSHO

Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности RSHO в 0.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIS
Vanguard Industrials ETF		0.97%1.01%1.23%1.36%1.52%1.11%1.38%1.68%1.90%1.60%1.81%1.94%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.26%0.30%0.26%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIS и RSHO

Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и RSHO.

Загрузка...

Показатели просадок

VISRSHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.51%

-27.31%

-36.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-14.64%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.29%

-10.42%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-4.43%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.95%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VIS и RSHO

Текущая волатильность для Vanguard Industrials ETF (VIS) составляет 7.06%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что VIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VISRSHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

11.13%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

17.64%

-4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

25.94%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

21.91%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

21.91%

-1.58%