PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIS с RSHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIS с RSHO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIS (Vanguard Industrials ETF) and RSHO (Tema American Reshoring ETF) are both exchange-traded funds - VIS is a Industrials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index, while RSHO is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Tema. VIS is passively managed, while RSHO is actively managed. Over the past 3 years, VIS returned 22.52%/yr vs 31.02%/yr for RSHO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VIS charges 0.10%/yr vs 0.75%/yr for RSHO.

Доходность

Сравнение доходности VIS и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Industrials ETF (VIS) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIS показывает доходность 14.63%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 33.69%.

VIS

1 день
-0.31%
1 месяц
2.27%
С начала года
14.63%
6 месяцев
15.23%
1 год
26.72%
3 года*
22.52%
5 лет*
12.60%
10 лет*
14.06%

RSHO

1 день
0.12%
1 месяц
7.69%
С начала года
33.69%
6 месяцев
33.85%
1 год
57.71%
3 года*
31.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIS и RSHO

2026 (YTD)202520242023
VIS
Vanguard Industrials ETF		14.63%18.57%16.85%19.27%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		33.69%19.23%17.28%28.26%

Correlation

The correlation between VIS and RSHO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.93

The correlation between VIS and RSHO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIS и RSHO

Секторы
VIS
RSHO

Промышленность

89.4%
73.1%

Технологии

4.5%
11.4%

Коммунальные услуги

4.3%

-

Потребительский циклический сектор

1.1%
3.7%

Финансовые услуги

0.2%
0.9%

Энергетика

0.1%
1.0%

Сырьевые материалы

0.1%
8.5%

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Промышленность

VIS
89.4%
RSHO
73.1%

Технологии

VIS
4.5%
RSHO
11.4%

Коммунальные услуги

VIS
4.3%
RSHO

-

Потребительский циклический сектор

VIS
1.1%
RSHO
3.7%

Финансовые услуги

VIS
0.2%
RSHO
0.9%

Энергетика

VIS
0.1%
RSHO
1.0%

Сырьевые материалы

VIS
0.1%
RSHO
8.5%

Коммуникационные услуги

VIS
0.0%
RSHO

-

Недвижимость

VIS
0.0%
RSHO

-

Здравоохранение

VIS
0.0%
RSHO

-

Потребительский защитный сектор

VIS

-

RSHO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Industrials ETF

Tema American Reshoring ETF

Часто сравнивают с VIS:
VIS с XLIVIS с VOOVIS с FIDUVIS с VGTVIS с VINAXVIS с IYJVIS с PRN
Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с RFVRSHO с SPYRSHO с CASYRSHO с EXI

Доходность на риск

VIS vs. RSHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIS
Ранг доходности на риск VIS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIS c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VISRSHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.44

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.28

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.96

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

15.16

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIS vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIS на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа RSHO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIS и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VISRSHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.44

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.48

-0.96

Просадки

Сравнение просадок VIS и RSHO

Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и RSHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISRSHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.51%

-27.31%

-36.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-14.64%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.80%

-27.31%

+6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

0.00%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-4.32%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.82%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VIS и RSHO

Текущая волатильность для Vanguard Industrials ETF (VIS) составляет 5.15%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что VIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISRSHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

9.22%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

20.09%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

23.74%

-7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

22.55%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.43%

22.55%

-2.12%

Сравнение комиссий VIS и RSHO

VIS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIS и RSHO

Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности RSHO в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.22%0.30%0.26%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIS
Vanguard Industrials ETF		0.89%1.01%1.23%1.36%1.52%1.11%1.38%1.68%1.90%1.60%1.81%1.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VIS and RSHO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RSHO has higher volatility (9.22%) compared to VIS (5.15%). In terms of maximum drawdown, VIS dropped -63.51% vs RSHO's -27.31%.

On 3-year performance, RSHO leads with 31.02% vs 22.52% for VIS. On fees, VIS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VIS has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSHO has performed better with a 31.02% return vs 22.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for RSHO.

VIS has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.22% for RSHO.

VIS is categorized as Industrials Equities, while RSHO is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Tema. Their fees differ too: 0.10% for VIS and 0.75% for RSHO.

RSHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIS и RSHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор