PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIPIX с TRBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIPIX с TRBFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIPIX (Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares) and TRBFX (T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, VIPIX returned 2.67%/yr vs 2.93%/yr for TRBFX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIPIX charges 0.07%/yr vs 0.41%/yr for TRBFX.

Доходность

Сравнение доходности VIPIX и TRBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIPIX показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у TRBFX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции VIPIX уступали акциям TRBFX по среднегодовой доходности: 2.67% против 2.93% соответственно.

VIPIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.20%
1 год
5.29%
3 года*
4.06%
5 лет*
1.18%
10 лет*
2.67%

TRBFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.11%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.67%
3 года*
4.95%
5 лет*
2.52%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIPIX и TRBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares		1.59%6.98%1.85%3.85%-11.93%5.73%11.05%8.18%-1.40%2.97%
TRBFX
T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund		1.76%6.34%4.60%3.01%-5.19%5.77%5.65%6.53%0.28%0.80%

Correlation

The correlation between VIPIX and TRBFX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2015 г.

0.67

The correlation between VIPIX and TRBFX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares

T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund

Часто сравнивают с VIPIX:
VIPIX с VTIPVIPIX с VIVIXVIPIX с VUSFXVIPIX с VMNFXVIPIX с VFIAXVIPIX с SPYVIPIX с VBIMX
Часто сравнивают с TRBFX:
TRBFX с RPLCXTRBFX с PRSNXTRBFX с TLDTXTRBFX с TRBUXTRBFX с TBUXTRBFX с PRFDXTRBFX с VTSPX

Доходность на риск

VIPIX vs. TRBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIPIX
Ранг доходности на риск VIPIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIPIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TRBFX
Ранг доходности на риск TRBFX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBFX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIPIX c TRBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIPIXTRBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
0.91

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.35

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.32

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

2.66

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIPIX vs. TRBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIPIX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа TRBFX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPIX и TRBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIPIXTRBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.91

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.49

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.73

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.72

-0.10

Просадки

Сравнение просадок VIPIX и TRBFX

Максимальная просадка VIPIX за все время составила -15.04%, что больше максимальной просадки TRBFX в -7.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPIX и TRBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIPIXTRBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.04%

-7.33%

-7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-3.48%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.46%

-3.51%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

-7.33%

-7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.33%

-7.33%

-7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.36%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-1.42%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.70%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VIPIX и TRBFX

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что VIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIPIXTRBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.61%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

4.76%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49%

5.06%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

5.15%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

4.01%

+1.36%

Сравнение комиссий VIPIX и TRBFX

VIPIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TRBFX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPIX и TRBFX

Дивидендная доходность VIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности TRBFX в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRBFX
T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund		4.79%4.95%4.48%3.64%6.11%4.99%1.38%3.27%2.34%1.61%1.10%0.00%
VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares		4.52%4.77%4.20%4.34%8.49%5.16%1.41%2.32%3.15%2.45%3.50%0.91%

Часто задаваемые вопросы

VIPIX and TRBFX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIPIX has higher volatility (1.03%) compared to TRBFX (0.61%). In terms of maximum drawdown, VIPIX dropped -15.04% vs TRBFX's -7.33%.

VIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIPIX и TRBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор