PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIPIX с PGTQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIPIX с PGTQX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIPIX (Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares) and PGTQX (PGIM Global Total Return Fund - Class R6) are both mutual funds - VIPIX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Vanguard, while PGTQX is a Global Bonds fund managed by PGIM. Over the past 10 years, VIPIX returned 2.67%/yr vs 1.79%/yr for PGTQX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIPIX charges 0.07%/yr vs 0.54%/yr for PGTQX.

Доходность

Сравнение доходности VIPIX и PGTQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIPIX показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у PGTQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции VIPIX превзошли акции PGTQX по среднегодовой доходности: 2.67% против 1.79% соответственно.

VIPIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.20%
1 год
5.29%
3 года*
4.06%
5 лет*
1.18%
10 лет*
2.67%

PGTQX

1 день
0.19%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.25%
3 года*
5.89%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIPIX и PGTQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares		1.59%6.98%1.85%3.85%-11.93%5.73%11.05%8.18%-1.40%2.97%
PGTQX
PGIM Global Total Return Fund - Class R6		0.38%11.14%0.31%8.46%-22.33%-5.95%10.07%15.22%-1.59%13.59%

Correlation

The correlation between VIPIX and PGTQX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2012 г.

0.55

The correlation between VIPIX and PGTQX shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.68 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares

PGIM Global Total Return Fund - Class R6

Часто сравнивают с VIPIX:
VIPIX с VTIPVIPIX с VIVIXVIPIX с VUSFXVIPIX с VMNFXVIPIX с VFIAXVIPIX с SPYVIPIX с VBIMX
Часто сравнивают с PGTQX:
PGTQX с PIMIXPGTQX с KOPGTQX с AAFTXPGTQX с DIPSXPGTQX с FSAHXPGTQX с VSMGXPGTQX с FADMX

Доходность на риск

VIPIX vs. PGTQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIPIX
Ранг доходности на риск VIPIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIPIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PGTQX
Ранг доходности на риск PGTQX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTQX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTQX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTQX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTQX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTQX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIPIX c PGTQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIPIXPGTQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
0.77

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.17

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.14

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

0.90

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

2.79

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIPIX vs. PGTQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIPIX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа PGTQX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPIX и PGTQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIPIXPGTQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.77

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.22

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.08

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.12

+0.51

Просадки

Сравнение просадок VIPIX и PGTQX

Максимальная просадка VIPIX за все время составила -15.04%, что меньше максимальной просадки PGTQX в -44.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPIX и PGTQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIPIXPGTQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.04%

-44.72%

+29.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-4.55%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.46%

-6.80%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

-31.46%

+17.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.33%

-44.72%

+30.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-26.79%

+26.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-20.18%

+16.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.46%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VIPIX и PGTQX

Текущая волатильность для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) составляет 1.03%, в то время как у PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что VIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIPIXPGTQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.91%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

4.06%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49%

5.28%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

6.55%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

21.52%

-16.15%

Сравнение комиссий VIPIX и PGTQX

VIPIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PGTQX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPIX и PGTQX

Дивидендная доходность VIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности PGTQX в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGTQX
PGIM Global Total Return Fund - Class R6		4.01%4.00%4.47%2.96%3.53%3.36%3.94%8.65%3.63%3.41%4.02%3.85%
VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares		4.52%4.77%4.20%4.34%8.49%5.16%1.41%2.32%3.15%2.45%3.50%0.91%

Часто задаваемые вопросы

VIPIX and PGTQX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGTQX has higher volatility (1.91%) compared to VIPIX (1.03%). In terms of maximum drawdown, VIPIX dropped -15.04% vs PGTQX's -44.72%.

VIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIPIX и PGTQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор