PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIPIX с PGTQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIPIX с PGTQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX).

VIPIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2003 г.. PGTQX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VIPIX и PGTQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIPIX и PGTQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares		0.32%6.98%1.85%3.85%-11.93%5.73%11.05%8.18%-1.40%2.97%
PGTQX
PGIM Global Total Return Fund - Class R6		-1.60%11.14%0.31%8.46%-22.33%-5.95%10.07%15.22%-1.59%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, VIPIX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у PGTQX с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции VIPIX превзошли акции PGTQX по среднегодовой доходности: 2.58% против 1.82% соответственно.

VIPIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.25%
1 год
2.88%
3 года*
3.12%
5 лет*
1.37%
10 лет*
2.58%

PGTQX

1 день
0.76%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-1.16%
1 год
5.28%
3 года*
4.91%
5 лет*
-1.40%
10 лет*
1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares

PGIM Global Total Return Fund - Class R6

Часто сравнивают с VIPIX:
VIPIX с VTIPVIPIX с VIVIXVIPIX с VMNFXVIPIX с VFIAXVIPIX с VUSFXVIPIX с SPYVIPIX с VBIMX
Часто сравнивают с PGTQX:
PGTQX с PIMIXPGTQX с KOPGTQX с AAFTXPGTQX с DIPSXPGTQX с FSAHXPGTQX с VFIAXPGTQX с VSMGX

Сравнение комиссий VIPIX и PGTQX

VIPIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PGTQX в 0.54%.

PGTQX
PGIM Global Total Return Fund - Class R6
VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VIPIX vs. PGTQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIPIX
Ранг доходности на риск VIPIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIPIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PGTQX
Ранг доходности на риск PGTQX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTQX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTQX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTQX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTQX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTQX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIPIX c PGTQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIPIXPGTQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.09

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.60

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.68

5.40

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIPIX vs. PGTQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIPIX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа PGTQX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPIX и PGTQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIPIXPGTQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.09

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.22

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.08

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.11

+0.51

Корреляция

Корреляция между VIPIX и PGTQX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPIX и PGTQX

Дивидендная доходность VIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности PGTQX в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares		4.48%4.77%4.20%4.34%8.49%5.16%1.41%2.32%3.15%2.45%3.50%0.91%
PGTQX
PGIM Global Total Return Fund - Class R6		3.70%4.00%4.47%2.96%3.53%3.36%3.94%8.65%3.63%3.41%4.02%3.85%

Просадки

Сравнение просадок VIPIX и PGTQX

Максимальная просадка VIPIX за все время составила -15.04%, что меньше максимальной просадки PGTQX в -44.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPIX и PGTQX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIPIXPGTQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.04%

-44.72%

+29.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-4.55%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

-31.46%

+17.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.33%

-44.72%

+30.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-28.24%

+26.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-20.09%

+16.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.12%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VIPIX и PGTQX

Текущая волатильность для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) составляет 1.43%, в то время как у PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что VIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIPIXPGTQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

2.22%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

3.31%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

5.24%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

6.50%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.38%

21.51%

-16.13%