PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIPIX с IPBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIPIX с IPBAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIPIX (Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares) and IPBAX (Allspring Real Return Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, VIPIX returned 2.67%/yr vs 5.11%/yr for IPBAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VIPIX charges 0.07%/yr vs 0.78%/yr for IPBAX.

Доходность

Сравнение доходности VIPIX и IPBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и Allspring Real Return Fund (IPBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIPIX показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у IPBAX с доходностью 15.33%. За последние 10 лет акции VIPIX уступали акциям IPBAX по среднегодовой доходности: 2.67% против 5.11% соответственно.

VIPIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.20%
1 год
5.29%
3 года*
4.06%
5 лет*
1.18%
10 лет*
2.67%

IPBAX

1 день
0.24%
1 месяц
1.61%
С начала года
15.33%
6 месяцев
15.65%
1 год
23.78%
3 года*
12.37%
5 лет*
6.34%
10 лет*
5.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIPIX и IPBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares		1.59%6.98%1.85%3.85%-11.93%5.73%11.05%8.18%-1.40%2.97%
IPBAX
Allspring Real Return Fund		15.33%10.37%8.12%5.35%-10.75%7.74%8.03%9.87%-4.02%4.07%

Correlation

The correlation between VIPIX and IPBAX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2003 г.

0.82

Over the past year, the correlation between VIPIX and IPBAX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares

Allspring Real Return Fund

Часто сравнивают с VIPIX:
VIPIX с VTIPVIPIX с VIVIXVIPIX с VUSFXVIPIX с VMNFXVIPIX с VFIAXVIPIX с SPYVIPIX с VBIMX
Часто сравнивают с IPBAX:
IPBAX с SPYIPBAX с BKIPXIPBAX с TILUXIPBAX с BIIPXIPBAX с DFAAXIPBAX с FFNYXIPBAX с VTSPX

Доходность на риск

VIPIX vs. IPBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIPIX
Ранг доходности на риск VIPIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIPIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IPBAX
Ранг доходности на риск IPBAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPBAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPBAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPBAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPBAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPBAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIPIX c IPBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и Allspring Real Return Fund (IPBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIPIXIPBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
3.09

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
4.30

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.58

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

6.16

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

24.09

-16.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIPIX vs. IPBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIPIX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа IPBAX равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPIX и IPBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIPIXIPBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

3.09

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.88

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.86

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.71

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VIPIX и IPBAX

Максимальная просадка VIPIX за все время составила -15.04%, примерно равная максимальной просадке IPBAX в -15.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPIX и IPBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIPIXIPBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.04%

-15.13%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-3.84%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.46%

-5.58%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

-13.94%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.33%

-13.94%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-3.13%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.98%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VIPIX и IPBAX

Текущая волатильность для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) составляет 1.03%, в то время как у Allspring Real Return Fund (IPBAX) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что VIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIPIXIPBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

2.35%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

6.00%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49%

7.68%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

7.20%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

5.98%

-0.61%

Сравнение комиссий VIPIX и IPBAX

VIPIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IPBAX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPIX и IPBAX

Дивидендная доходность VIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности IPBAX в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPBAX
Allspring Real Return Fund		2.26%2.58%2.26%3.71%5.07%3.84%1.26%2.12%2.57%1.96%1.77%2.13%
VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares		4.52%4.77%4.20%4.34%8.49%5.16%1.41%2.32%3.15%2.45%3.50%0.91%

Часто задаваемые вопросы

VIPIX and IPBAX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPBAX has higher volatility (2.35%) compared to VIPIX (1.03%). In terms of maximum drawdown, VIPIX dropped -15.04% vs IPBAX's -15.13%.

IPBAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIPIX и IPBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор