PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIPIX с FSTZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIPIX с FSTZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX).

VIPIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2003 г.. FSTZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VIPIX и FSTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIPIX и FSTZX

2026 (YTD)20252024202320222021
VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares		0.32%6.98%1.85%3.85%-11.93%1.69%
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		1.02%5.99%4.87%4.67%-2.83%1.32%

Доходность по периодам

С начала года, VIPIX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у FSTZX с доходностью 1.02%.

VIPIX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.37%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.46%
1 год
2.99%
3 года*
3.12%
5 лет*
1.40%
10 лет*
2.58%

FSTZX

1 день
0.30%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.95%
3 года*
4.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares

Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с VIPIX:
VIPIX с VTIPVIPIX с VIVIXVIPIX с VMNFXVIPIX с VFIAXVIPIX с VUSFXVIPIX с SPYVIPIX с VBIMX
Часто сравнивают с FSTZX:
FSTZX с VTIPFSTZX с FAGIXFSTZX с FZROXFSTZX с FTBFXFSTZX с VOOFSTZX с FIPDXFSTZX с TDTF

Сравнение комиссий VIPIX и FSTZX

VIPIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FSTZX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Доходность на риск

VIPIX vs. FSTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIPIX
Ранг доходности на риск VIPIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIPIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FSTZX
Ранг доходности на риск FSTZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTZX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTZX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTZX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIPIX c FSTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIPIXFSTZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.05

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

3.11

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.45

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

4.22

-2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

14.91

-10.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIPIX vs. FSTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIPIX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа FSTZX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPIX и FSTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIPIXFSTZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.05

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.14

-0.53

Корреляция

Корреляция между VIPIX и FSTZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPIX и FSTZX

Дивидендная доходность VIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности FSTZX в 3.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares		4.48%4.77%4.20%4.34%8.49%5.16%1.41%2.32%3.15%2.45%3.50%0.91%
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		3.98%4.02%2.78%2.54%5.25%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIPIX и FSTZX

Максимальная просадка VIPIX за все время составила -15.04%, что больше максимальной просадки FSTZX в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPIX и FSTZX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIPIXFSTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.04%

-5.30%

-9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-1.03%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.30%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-1.13%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.29%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VIPIX и FSTZX

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что VIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIPIXFSTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

0.58%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

1.07%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

1.99%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

2.83%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.38%

2.83%

+2.55%