PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIPIX с BIIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIPIX с BIIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX).

VIPIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2003 г.. BIIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VIPIX и BIIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIPIX и BIIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares		0.32%6.98%1.85%3.85%-11.93%5.73%11.05%8.18%-1.40%2.77%
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		0.73%6.05%4.75%3.25%-4.12%5.19%4.89%4.83%0.58%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, VIPIX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у BIIPX с доходностью 0.73%.

VIPIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.25%
1 год
2.88%
3 года*
3.12%
5 лет*
1.37%
10 лет*
2.58%

BIIPX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.65%
3 года*
4.19%
5 лет*
2.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares

iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund

Часто сравнивают с VIPIX:
VIPIX с VTIPVIPIX с VIVIXVIPIX с VMNFXVIPIX с VFIAXVIPIX с VUSFXVIPIX с SPYVIPIX с VBIMX
Часто сравнивают с BIIPX:
BIIPX с STIPBIIPX с VTAPXBIIPX с ICSHBIIPX с DFAAXBIIPX с EARRXBIIPX с IPBAXBIIPX с FFNYX

Сравнение комиссий VIPIX и BIIPX

VIPIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BIIPX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund
VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VIPIX vs. BIIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIPIX
Ранг доходности на риск VIPIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIPIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BIIPX
Ранг доходности на риск BIIPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIIPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIPX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIPIX c BIIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIPIXBIIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.81

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

3.21

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.43

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

4.25

-3.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.68

11.88

-8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIPIX vs. BIIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIPIX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа BIIPX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPIX и BIIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIPIXBIIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.81

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.94

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.10

-0.49

Корреляция

Корреляция между VIPIX и BIIPX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPIX и BIIPX

Дивидендная доходность VIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности BIIPX в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares		4.48%4.77%4.20%4.34%8.49%5.16%1.41%2.32%3.15%2.45%3.50%0.91%
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		3.57%4.64%4.30%2.65%4.56%4.39%1.58%2.27%2.74%1.89%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIPIX и BIIPX

Максимальная просадка VIPIX за все время составила -15.04%, что больше максимальной просадки BIIPX в -6.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPIX и BIIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIPIXBIIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.04%

-6.46%

-8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-1.12%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

-6.46%

-7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.51%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-1.09%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.40%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VIPIX и BIIPX

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что VIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIPIXBIIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

0.57%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

1.28%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

2.53%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

3.07%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.38%

2.63%

+2.75%