PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOV с VTWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIOV с VTWV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV).

VIOV и VTWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VIOV и VTWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIOV и VTWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		4.91%6.63%7.44%15.36%-11.37%30.67%2.81%24.44%-12.85%11.54%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		6.28%12.72%7.83%14.67%-14.46%27.90%4.88%22.44%-13.34%8.06%

Доходность по периодам

С начала года, VIOV показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у VTWV с доходностью 6.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIOV имеют среднегодовую доходность 9.69%, а акции VTWV немного впереди с 9.82%.

VIOV

1 день
0.30%
1 месяц
-2.49%
С начала года
4.91%
6 месяцев
7.32%
1 год
22.22%
3 года*
10.40%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.69%

VTWV

1 день
0.70%
1 месяц
-1.70%
С начала года
6.28%
6 месяцев
8.94%
1 год
28.02%
3 года*
14.37%
5 лет*
5.73%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Vanguard Russell 2000 Value ETF

Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с VIOGVIOV с IJSVIOV с VSIAXVIOV с SLYV
Часто сравнивают с VTWV:
VTWV с VTWOVTWV с VBRVTWV с VTWGVTWV с VONGVTWV с VTCVTWV с VBVTWV с MGV

Сравнение комиссий VIOV и VTWV

И VIOV, и VTWV имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF

Доходность на риск

VIOV vs. VTWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOV c VTWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOVVTWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.27

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.84

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.14

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

8.40

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOV vs. VTWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOV на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWV равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOV и VTWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOVVTWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.27

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.26

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.42

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.46

+0.05

Корреляция

Корреляция между VIOV и VTWV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOV и VTWV

Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что сопоставимо с доходностью VTWV в 1.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.75%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		1.75%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%

Просадки

Сравнение просадок VIOV и VTWV

Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, примерно равная максимальной просадке VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и VTWV.

Загрузка...

Показатели просадок

VIOVVTWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.36%

-45.73%

-1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-8.64%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-26.72%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.36%

-45.73%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-4.15%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-7.89%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

3.54%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOV и VTWV

Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) составляет 5.32%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что VIOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIOVVTWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

6.33%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

13.24%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.66%

22.20%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

21.81%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

23.50%

+0.39%