PortfoliosLab logo
Сравнение VIOV с VTWV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIOV и VTWV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VIOV и VTWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
274.05%
216.45%
VIOV
VTWV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIOV:

-0.22

VTWV:

-0.12

Коэф-т Сортино

VIOV:

-0.15

VTWV:

-0.00

Коэф-т Омега

VIOV:

0.98

VTWV:

1.00

Коэф-т Кальмара

VIOV:

-0.18

VTWV:

-0.10

Коэф-т Мартина

VIOV:

-0.59

VTWV:

-0.31

Индекс Язвы

VIOV:

8.84%

VTWV:

8.69%

Дневная вол-ть

VIOV:

23.84%

VTWV:

23.55%

Макс. просадка

VIOV:

-47.36%

VTWV:

-45.73%

Текущая просадка

VIOV:

-21.89%

VTWV:

-19.58%

Доходность по периодам

С начала года, VIOV показывает доходность -15.58%, что значительно ниже, чем у VTWV с доходностью -11.57%. За последние 10 лет акции VIOV превзошли акции VTWV по среднегодовой доходности: 6.09% против 5.52% соответственно.


VIOV

С начала года

-15.58%

1 месяц

-8.54%

6 месяцев

-12.93%

1 год

-3.76%

5 лет

13.91%

10 лет

6.09%

VTWV

С начала года

-11.57%

1 месяц

-6.45%

6 месяцев

-11.31%

1 год

-1.78%

5 лет

13.53%

10 лет

5.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIOV и VTWV

И VIOV, и VTWV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIOV: 0.15%
График комиссии VTWV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTWV: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIOV и VTWV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIOV
Ранг риск-скорректированной доходности VIOV, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

VTWV
Ранг риск-скорректированной доходности VTWV, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIOV c VTWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIOV, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VIOV: -0.22
VTWV: -0.12
Коэффициент Сортино VIOV, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIOV: -0.15
VTWV: -0.00
Коэффициент Омега VIOV, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VIOV: 0.98
VTWV: 1.00
Коэффициент Кальмара VIOV, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VIOV: -0.18
VTWV: -0.10
Коэффициент Мартина VIOV, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VIOV: -0.59
VTWV: -0.31

Показатель коэффициента Шарпа VIOV на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа VTWV равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOV и VTWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
-0.12
VIOV
VTWV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOV и VTWV

Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности VTWV в 2.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
2.22%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%1.27%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF
2.16%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%1.71%

Просадки

Сравнение просадок VIOV и VTWV

Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, примерно равная максимальной просадке VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и VTWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.89%
-19.58%
VIOV
VTWV

Волатильность

Сравнение волатильности VIOV и VTWV

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеет более высокую волатильность в 14.51% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) с волатильностью 13.21%. Это указывает на то, что VIOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.51%
13.21%
VIOV
VTWV