Сравнение VIOV с VTWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV).
VIOV и VTWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIOV или VTWV.
Основные характеристики
| VIOV | VTWV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.23% | -2.34% |
| Дох-ть за 1 год | 10.01% | 17.13% |
| Дох-ть за 3 года | -0.25% | -0.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.70% | 6.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.60% | 6.59% |
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 0.90 |
| Дневная вол-ть | 21.23% | 20.78% |
| Макс. просадка | -47.36% | -45.73% |
| Current Drawdown | -8.16% | -9.57% |
Корреляция
Корреляция между VIOV и VTWV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIOV и VTWV
С начала года, VIOV показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у VTWV с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции VIOV превзошли акции VTWV по среднегодовой доходности: 7.60% против 6.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIOV и VTWV
И VIOV, и VTWV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIOV c VTWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOV и VTWV
Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности VTWV в 1.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 2.33% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% | 1.27% | 0.91% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.99% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% | 1.71% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок VIOV и VTWV
Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, примерно равная максимальной просадке VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и VTWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIOV и VTWV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что VIOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.