Сравнение VIOV с VTWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV).
VIOV и VTWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIOV или VTWV.
Доходность
Сравнение доходности VIOV и VTWV
Доходность по периодам
С начала года, VIOV показывает доходность 10.30%, что значительно ниже, чем у VTWV с доходностью 12.81%. За последние 10 лет акции VIOV превзошли акции VTWV по среднегодовой доходности: 8.71% против 7.83% соответственно.
VIOV
10.30%
2.34%
11.16%
27.18%
9.41%
8.71%
VTWV
12.81%
1.20%
10.03%
29.51%
9.11%
7.83%
Основные характеристики
| VIOV | VTWV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 1.27 |
| Коэф-т Сортино | 1.81 | 1.92 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.57 | 1.41 |
| Коэф-т Мартина | 5.37 | 6.70 |
| Индекс Язвы | 4.67% | 4.06% |
| Дневная вол-ть | 21.13% | 21.47% |
| Макс. просадка | -47.36% | -45.73% |
| Текущая просадка | -4.39% | -4.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIOV и VTWV
И VIOV, и VTWV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VIOV и VTWV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIOV c VTWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOV и VTWV
Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности VTWV в 1.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 2.22% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% | 1.27% | 0.91% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.80% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% | 1.71% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок VIOV и VTWV
Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, примерно равная максимальной просадке VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и VTWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIOV и VTWV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) имеют волатильность 7.87% и 8.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.