Сравнение VIOO с DCCIX
VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) and DCCIX (Delaware Small Cap Core Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VIOO returned 10.67%/yr vs 10.22%/yr for DCCIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VIOO charges 0.10%/yr vs 0.81%/yr for DCCIX.
Доходность
Сравнение доходности VIOO и DCCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIOO показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у DCCIX с доходностью 12.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIOO имеют среднегодовую доходность 10.67%, а акции DCCIX немного отстают с 10.22%.
VIOO
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 31.68%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 10.67%
DCCIX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 12.79%
- 1 год
- 25.08%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам VIOO и DCCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 15.34% | 6.04% | 8.48% | 16.16% | -16.26% | 26.79% | 11.47% | 22.68% | -8.65% | 13.16% |
DCCIX Delaware Small Cap Core Fund | 12.71% | 4.59% | 10.27% | 14.65% | -15.94% | 23.23% | 14.81% | 26.04% | -11.82% | 14.06% |
Correlation
The correlation between VIOO and DCCIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.94 |
The correlation between VIOO and DCCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIOO vs. DCCIX — Ранг доходности на риск
VIOO
DCCIX
Сравнение VIOO c DCCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIOO | DCCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 2.63 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.14 | 8.89 | +3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIOO | DCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.62 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.46 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.47 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок VIOO и DCCIX
Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки DCCIX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и DCCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIOO | DCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.15% | -59.44% | +15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -10.35% | +1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.93% | -26.47% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -26.71% | -1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | -39.44% | -4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.78% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -9.30% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 3.05% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIOO и DCCIX
Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) составляет 4.40%, в то время как у Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что VIOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIOO | DCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.77% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 11.78% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 16.73% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 21.00% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 22.17% | +0.82% |
Сравнение комиссий VIOO и DCCIX
VIOO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DCCIX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOO и DCCIX
Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности DCCIX в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCCIX Delaware Small Cap Core Fund | 3.91% | 4.40% | 1.18% | 4.17% | 3.82% | 6.35% | 0.40% | 2.03% | 10.74% | 7.97% | 1.11% | 3.11% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.18% | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 1.06% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VIOO and DCCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DCCIX has higher volatility (4.77%) compared to VIOO (4.40%). In terms of maximum drawdown, VIOO dropped -44.15% vs DCCIX's -59.44%.
VIOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIOO и DCCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор