Сравнение VIOG с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VIOG и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIOG и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIOG и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 4.20% | 5.40% | 9.23% | 16.92% | -21.14% | 22.49% | 19.68% | 21.16% | -4.57% | 14.70% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.80% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VIOG показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции VIOG уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 10.13% против 11.27% соответственно.
VIOG
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 10.13%
VYM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 22.37%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIOG и VYM
VIOG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIOG vs. VYM — Ранг доходности на риск
VIOG
VYM
Сравнение VIOG c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIOG | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.15 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.65 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.59 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 6.96 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIOG | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.15 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.79 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.69 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.49 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VIOG и VYM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOG и VYM
Дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0.92% | 1.04% | 1.03% | 1.15% | 1.17% | 0.69% | 0.68% | 1.09% | 0.76% | 0.87% | 0.92% | 1.04% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок VIOG и VYM
Максимальная просадка VIOG за все время составила -41.73%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOG и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIOG | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.73% | -56.98% | +15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -6.69% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.15% | -15.84% | -13.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.73% | -35.21% | -6.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -4.80% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -7.25% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.59% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIOG и VYM
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что VIOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIOG | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 3.59% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 7.96% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.01% | 15.14% | +6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.52% | 13.96% | +7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 16.32% | +6.49% |