PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOG с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOG с VIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIOG (Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - VIOG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIOG returned 10.83%/yr vs 13.23%/yr for VIG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIOG charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности VIOG и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOG показывает доходность 15.37%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 7.57%. За последние 10 лет акции VIOG уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 10.83% против 13.23% соответственно.

VIOG

1 день
-0.65%
1 месяц
0.86%
С начала года
15.37%
6 месяцев
13.49%
1 год
26.34%
3 года*
14.40%
5 лет*
5.47%
10 лет*
10.83%

VIG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.79%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.99%
1 год
19.63%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOG и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		15.37%5.40%9.23%16.92%-21.14%22.49%19.68%21.16%-4.57%14.70%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.57%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between VIOG and VIG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.77

The correlation between VIOG and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIOG и VIG

Секторы
VIOG
VIG

Технологии

19.7%
26.2%

Промышленность

19.5%
11.8%

Здравоохранение

14.6%
16.5%

Финансовые услуги

13.7%
20.6%

Потребительский циклический сектор

10.9%
4.7%

Недвижимость

6.6%

-

Энергетика

4.1%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.3%
10.1%

Сырьевые материалы

3.1%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
0.5%

Коммунальные услуги

1.7%
3.2%

Технологии

VIOG
19.7%
VIG
26.2%

Промышленность

VIOG
19.5%
VIG
11.8%

Здравоохранение

VIOG
14.6%
VIG
16.5%

Финансовые услуги

VIOG
13.7%
VIG
20.6%

Потребительский циклический сектор

VIOG
10.9%
VIG
4.7%

Недвижимость

VIOG
6.6%
VIG

-

Энергетика

VIOG
4.1%
VIG
3.5%

Потребительский защитный сектор

VIOG
3.3%
VIG
10.1%

Сырьевые материалы

VIOG
3.1%
VIG
3.5%

Коммуникационные услуги

VIOG
2.7%
VIG
0.5%

Коммунальные услуги

VIOG
1.7%
VIG
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOVVIOG с VIOOVIOG с VTWGVIOG с SLYGVIOG с VOOVIOG с XSMO
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

VIOG vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOG c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOGVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.97

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.88

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.49

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

10.06

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOG vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOG на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOG и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOGVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.97

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.75

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.83

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.60

0.00

Просадки

Сравнение просадок VIOG и VIG

Максимальная просадка VIOG за все время составила -41.73%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOG и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOGVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.73%

-46.81%

+5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-7.91%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-14.95%

-12.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-20.39%

-8.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.73%

-31.72%

-10.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.19%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-5.51%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.96%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOG и VIG

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что VIOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOGVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

2.19%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

7.57%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

10.01%

+7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

14.23%

+7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

16.05%

+6.79%

Сравнение комиссий VIOG и VIG

VIOG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOG и VIG

Дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.84%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%

Часто задаваемые вопросы

VIOG and VIG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIOG has higher volatility (4.61%) compared to VIG (2.19%). In terms of maximum drawdown, VIOG dropped -41.73% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.23% vs 10.83% for VIOG. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.23% return vs 10.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for VIOG.

VIG has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.84% for VIOG.

VIOG is categorized as Small Cap Growth Equities, while VIG is Dividend. VIOG tracks S&P SmallCap 600 Growth Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. Their fees differ too: 0.15% for VIOG and 0.04% for VIG.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOG и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор