PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOG с BKSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOG с BKSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIOG (Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF) and BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - VIOG tracks the S&P SmallCap 600 Growth Index while BKSE tracks the Morningstar US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIOG returned 5.47%/yr vs 6.89%/yr for BKSE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VIOG charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for BKSE.

Доходность

Сравнение доходности VIOG и BKSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOG показывает доходность 15.37%, что значительно выше, чем у BKSE с доходностью 13.03%.

VIOG

1 день
-0.65%
1 месяц
0.86%
С начала года
15.37%
6 месяцев
13.49%
1 год
26.34%
3 года*
14.40%
5 лет*
5.47%
10 лет*
10.83%

BKSE

1 день
-1.11%
1 месяц
2.60%
С начала года
13.03%
6 месяцев
12.11%
1 год
32.65%
3 года*
17.40%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOG и BKSE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		15.37%5.40%9.23%16.92%-21.14%22.49%54.16%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		13.03%13.09%9.56%22.37%-18.44%16.18%55.56%

Correlation

The correlation between VIOG and BKSE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г.

0.96

The correlation between VIOG and BKSE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIOG и BKSE

Секторы
VIOG
BKSE

Технологии

19.7%
16.8%

Промышленность

19.5%
15.4%

Здравоохранение

14.6%
11.4%

Финансовые услуги

13.7%
16.4%

Потребительский циклический сектор

10.9%
13.3%

Недвижимость

6.6%
6.6%

Энергетика

4.1%
7.0%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.2%

Сырьевые материалы

3.1%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.2%

Коммунальные услуги

1.7%
3.4%

Технологии

VIOG
19.7%
BKSE
16.8%

Промышленность

VIOG
19.5%
BKSE
15.4%

Здравоохранение

VIOG
14.6%
BKSE
11.4%

Финансовые услуги

VIOG
13.7%
BKSE
16.4%

Потребительский циклический сектор

VIOG
10.9%
BKSE
13.3%

Недвижимость

VIOG
6.6%
BKSE
6.6%

Энергетика

VIOG
4.1%
BKSE
7.0%

Потребительский защитный сектор

VIOG
3.3%
BKSE
3.2%

Сырьевые материалы

VIOG
3.1%
BKSE
4.5%

Коммуникационные услуги

VIOG
2.7%
BKSE
2.2%

Коммунальные услуги

VIOG
1.7%
BKSE
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOVVIOG с VIOOVIOG с VTWGVIOG с SLYGVIOG с VOOVIOG с XSMO
Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с ISCBBKSE с SCHABKSE с CALFBKSE с PSCDBKSE с FESM

Доходность на риск

VIOG vs. BKSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOG c BKSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOGBKSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.87

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.71

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.49

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

12.15

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOG vs. BKSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOG на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKSE равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOG и BKSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOGBKSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.87

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.32

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.73

-0.14

Просадки

Сравнение просадок VIOG и BKSE

Максимальная просадка VIOG за все время составила -41.73%, что больше максимальной просадки BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOG и BKSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOGBKSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.73%

-29.08%

-12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-9.40%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-26.76%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-29.08%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.11%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-9.06%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.69%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOG и BKSE

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) имеют волатильность 4.61% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOGBKSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.47%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

11.96%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

17.63%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

21.43%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

22.30%

+0.54%

Сравнение комиссий VIOG и BKSE

VIOG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BKSE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOG и BKSE

Дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности BKSE в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.16%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.84%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VIOG and BKSE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIOG has higher volatility (4.61%) compared to BKSE (4.47%). In terms of maximum drawdown, VIOG dropped -41.73% vs BKSE's -29.08%.

On 5-year performance, BKSE leads with 6.89% vs 5.47% for VIOG. On fees, BKSE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKSE has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKSE has performed better with a 6.89% return vs 5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKSE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for VIOG.

BKSE has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.84% for VIOG.

VIOG tracks S&P SmallCap 600 Growth Index, while BKSE tracks Morningstar US Small Cap Index. They also come from different issuers: Vanguard and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.15% for VIOG and 0.04% for BKSE.

BKSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOG и BKSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор