PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VINIX с WBREOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VINIX с WBREOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VINIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares) and WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) are both mutual funds - VINIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while WBREOX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, VINIX returned 28.00% vs 28.02% for WBREOX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VINIX charges 0.04%/yr vs 0.02%/yr for WBREOX.

Доходность

Сравнение доходности VINIX и WBREOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VINIX показывает доходность 10.87%, а WBREOX немного выше – 10.88%.

VINIX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.79%
1 год
28.00%
3 года*
22.85%
5 лет*
14.03%
10 лет*
15.63%

WBREOX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.79%
1 год
28.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VINIX и WBREOX

2026 (YTD)2025
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		10.87%16.63%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		10.88%16.64%

Correlation

The correlation between VINIX and WBREOX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г.

0.79

The correlation between VINIX and WBREOX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VTIVINIX с VSIAXVINIX с VSCIX
Часто сравнивают с WBREOX:
WBREOX с VOOWBREOX с FGJEXWBREOX с FOCKXWBREOX с AIGOXWBREOX с IGIAXWBREOX с MWMIXWBREOX с ASFYX

Доходность на риск

VINIX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
WBREOX
Ранг доходности на риск WBREOX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBREOX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBREOX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBREOX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBREOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBREOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINIX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VINIXWBREOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.63

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.72

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.62

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

16.41

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VINIX vs. WBREOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINIX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBREOX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINIX и WBREOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VINIXWBREOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.63

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.22

-0.60

Просадки

Сравнение просадок VINIX и WBREOX

Максимальная просадка VINIX за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINIX и WBREOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VINIXWBREOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-19.07%

-36.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.89%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.74%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-2.60%

-5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.87%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VINIX и WBREOX

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) имеют волатильность 2.93% и 2.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VINIXWBREOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

2.93%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

9.12%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

12.25%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

18.62%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

18.62%

-0.56%

Сравнение комиссий VINIX и WBREOX

VINIX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINIX и WBREOX

Дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.41%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VINIX and WBREOX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBREOX has higher volatility (2.93%) compared to VINIX (2.93%). In terms of maximum drawdown, VINIX dropped -55.19% vs WBREOX's -19.07%.

WBREOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VINIX и WBREOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор