Сравнение VINIX с SPFIX
VINIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares) and SPFIX (Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Vanguard and BlackRock respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, VINIX returned 15.68%/yr vs 17.66%/yr for SPFIX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VINIX charges 0.04%/yr vs 0.43%/yr for SPFIX.
Доходность
Сравнение доходности VINIX и SPFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VINIX показывает доходность 8.20%, а SPFIX немного ниже – 7.97%. За последние 10 лет акции VINIX уступали акциям SPFIX по среднегодовой доходности: 15.68% против 17.66% соответственно.
VINIX
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- 15.68%
SPFIX
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 21.94%
- 3 года*
- 25.81%
- 5 лет*
- 15.77%
- 10 лет*
- 17.66%
Сравнение доходности по годам VINIX и SPFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 8.20% | 17.85% | 26.28% | 25.77% | -18.15% | 28.67% | 18.40% | 31.46% | -4.42% | 21.79% |
SPFIX Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund | 7.97% | 17.23% | 42.83% | 25.48% | -18.22% | 27.99% | 17.41% | 41.64% | -4.68% | 21.55% |
Correlation
The correlation between VINIX and SPFIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1993 г. | 1.00 |
The correlation between VINIX and SPFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VINIX vs. SPFIX — Ранг доходности на риск
VINIX
SPFIX
Сравнение VINIX c SPFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VINIX | SPFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.63 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 11.77 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VINIX и SPFIX
Максимальная просадка VINIX за все время составила -55.19%, примерно равная максимальной просадке SPFIX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINIX и SPFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VINIX | SPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.19% | -54.81% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -8.90% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -18.94% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -24.69% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -33.83% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -3.10% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -8.94% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.98% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VINIX и SPFIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) имеют волатильность 4.90% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VINIX | SPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 4.87% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 9.88% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 12.51% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 18.32% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 18.89% | -0.81% |
Сравнение комиссий VINIX и SPFIX
VINIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPFIX в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VINIX и SPFIX
Дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности SPFIX в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFIX Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund | 3.37% | 3.45% | 27.20% | 8.08% | 5.07% | 5.43% | 8.06% | 16.60% | 2.49% | 3.01% | 2.92% | 4.35% |
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 2.47% | 2.10% | 3.64% | 2.65% | 3.38% | 4.77% | 3.06% | 2.85% | 2.43% | 1.82% | 2.36% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, VINIX and SPFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VINIX has higher volatility (4.90%) compared to SPFIX (4.87%). In terms of maximum drawdown, VINIX dropped -55.19% vs SPFIX's -54.81%.
VINIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VINIX и SPFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор