PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VINIX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VINIX с FLCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

VINIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VINIX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VINIX и FLCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		-4.35%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		-4.33%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VINIX показывает доходность -4.35%, а FLCPX немного выше – -4.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VINIX имеют среднегодовую доходность 14.13%, а акции FLCPX немного отстают с 14.08%.

VINIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.91%
10 лет*
14.13%

FLCPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VSIAXVINIX с VTIVINIX с VSCIX
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с SNXFXFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Сравнение комиссий VINIX и FLCPX

VINIX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

VINIX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINIX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VINIXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.98

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.50

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.33

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

6.39

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VINIX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINIX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINIX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VINIXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.98

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.84

-0.25

Корреляция

Корреляция между VINIX и FLCPX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINIX и FLCPX

Дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности FLCPX в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.80%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.59%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VINIX и FLCPX

Максимальная просадка VINIX за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINIX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VINIXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-33.87%

-21.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.14%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-24.40%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-33.87%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-6.23%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-4.24%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.53%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VINIX и FLCPX

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеют волатильность 5.35% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VINIXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.34%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

9.53%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

18.33%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

17.08%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

18.15%

-0.11%