Сравнение VINEX с VTIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).
VINEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 нояб. 1996 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VINEX и VTIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VINEX и VTIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINEX Vanguard International Explorer Fund | 0.25% | 27.98% | 0.11% | 15.26% | -27.56% | 9.52% | 15.07% | 21.90% | -23.02% | 35.92% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 1.75% | 32.18% | 5.34% | 15.28% | -16.02% | 8.59% | 11.27% | 21.52% | -14.46% | 27.54% |
Доходность по периодам
С начала года, VINEX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции VINEX уступали акциям VTIAX по среднегодовой доходности: 5.70% против 8.81% соответственно.
VINEX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 5.70%
VTIAX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VINEX и VTIAX
VINEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%.
Доходность на риск
VINEX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск
VINEX
VTIAX
Сравнение VINEX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VINEX | VTIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.76 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.32 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.35 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 9.21 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VINEX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.76 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.49 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.56 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.39 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VINEX и VTIAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VINEX и VTIAX
Дивидендная доходность VINEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VTIAX в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINEX Vanguard International Explorer Fund | 4.18% | 4.19% | 4.17% | 2.47% | 1.74% | 4.80% | 1.06% | 2.51% | 8.75% | 4.22% | 1.95% | 5.45% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.95% | 3.15% | 3.33% | 3.22% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок VINEX и VTIAX
Максимальная просадка VINEX за все время составила -62.16%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINEX и VTIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VINEX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.16% | -35.83% | -26.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -11.28% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.24% | -29.56% | -12.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -35.83% | -9.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -8.81% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.31% | -8.15% | -9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.88% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VINEX и VTIAX
Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) имеют волатильность 7.26% и 7.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VINEX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 7.49% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 10.83% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 15.74% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 14.85% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 15.85% | +1.25% |