PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VINEX с VFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VINEX с VFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).

VINEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 нояб. 1996 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VINEX и VFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VINEX и VFSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VINEX
Vanguard International Explorer Fund		0.25%27.98%0.11%15.26%-27.56%9.52%15.07%13.67%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.27%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%

Доходность по периодам

С начала года, VINEX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у VFSAX с доходностью 1.27%.

VINEX

1 день
3.01%
1 месяц
-8.20%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.57%
1 год
24.94%
3 года*
10.80%
5 лет*
2.32%
10 лет*
5.70%

VFSAX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.22%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.64%
1 год
29.20%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Explorer Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VINEX:
VINEX с VEMAXVINEX с VTRIXVINEX с VAIGXVINEX с VEAVINEX с MMS.LVINEX с VOOVINEX с TSM
Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY

Сравнение комиссий VINEX и VFSAX

VINEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.

VINEX
Vanguard International Explorer Fund
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VINEX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINEX
Ранг доходности на риск VINEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINEX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINEX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINEX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VINEXVFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.06

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.63

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.49

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.66

9.78

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VINEX vs. VFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINEX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSAX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINEX и VFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VINEXVFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.06

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.36

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.48

-0.01

Корреляция

Корреляция между VINEX и VFSAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINEX и VFSAX

Дивидендная доходность VINEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VFSAX в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VINEX
Vanguard International Explorer Fund		4.18%4.19%4.17%2.47%1.74%4.80%1.06%2.51%8.75%4.22%1.95%5.45%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.27%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VINEX и VFSAX

Максимальная просадка VINEX за все время составила -62.16%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINEX и VFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VINEXVFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.16%

-39.86%

-22.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-11.48%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.24%

-33.81%

-8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-9.36%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.31%

-9.42%

-7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.92%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VINEX и VFSAX

Vanguard International Explorer Fund (VINEX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что VINEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VINEXVFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

6.64%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

10.11%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

14.58%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

14.90%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

17.03%

+0.07%