Сравнение VINEX с LZISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX).
VINEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 нояб. 1996 г.. LZISX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VINEX и LZISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VINEX и LZISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINEX Vanguard International Explorer Fund | 2.39% | 27.98% | 0.11% | 15.26% | -27.56% | 9.52% | 15.07% | 21.90% | -23.02% | 35.92% |
LZISX Lazard International Small Cap Equity Portfolio | 5.19% | 35.95% | -3.68% | 11.59% | -26.34% | 12.36% | 13.45% | 25.49% | -24.90% | 36.67% |
Доходность по периодам
С начала года, VINEX показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у LZISX с доходностью 5.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VINEX имеют среднегодовую доходность 5.93%, а акции LZISX немного впереди с 5.94%.
VINEX
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 5.93%
LZISX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 36.48%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 5.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VINEX и LZISX
VINEX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LZISX в 1.14%.
Доходность на риск
VINEX vs. LZISX — Ранг доходности на риск
VINEX
LZISX
Сравнение VINEX c LZISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VINEX | LZISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.93 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.45 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.89 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 11.49 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VINEX | LZISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.93 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.23 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.35 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.40 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VINEX и LZISX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VINEX и LZISX
Дивидендная доходность VINEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности LZISX в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINEX Vanguard International Explorer Fund | 4.09% | 4.19% | 4.17% | 2.47% | 1.74% | 4.80% | 1.06% | 2.51% | 8.75% | 4.22% | 1.95% | 5.45% |
LZISX Lazard International Small Cap Equity Portfolio | 1.82% | 1.91% | 1.89% | 2.08% | 5.44% | 36.78% | 2.07% | 2.10% | 4.62% | 0.00% | 2.96% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок VINEX и LZISX
Максимальная просадка VINEX за все время составила -62.16%, примерно равная максимальной просадке LZISX в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINEX и LZISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VINEX | LZISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.16% | -65.43% | +3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -12.10% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.24% | -42.01% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -44.80% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -8.31% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.31% | -14.85% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.05% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VINEX и LZISX
Текущая волатильность для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) составляет 6.85%, в то время как у Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что VINEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VINEX | LZISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 8.93% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 15.31% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 19.12% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 17.24% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 16.87% | +0.24% |