PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VINEX с HLMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VINEX с HLMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX).

VINEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 нояб. 1996 г.. HLMSX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 25 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VINEX и HLMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VINEX и HLMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VINEX
Vanguard International Explorer Fund		0.25%27.98%0.11%15.26%-27.56%9.52%15.07%21.90%-23.02%35.92%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		-3.25%14.87%-6.92%11.78%-24.50%12.82%18.51%29.45%-17.65%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, VINEX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у HLMSX с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции VINEX превзошли акции HLMSX по среднегодовой доходности: 5.70% против 5.40% соответственно.

VINEX

1 день
3.01%
1 месяц
-8.20%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.57%
1 год
24.94%
3 года*
10.80%
5 лет*
2.32%
10 лет*
5.70%

HLMSX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-5.18%
1 год
8.56%
3 года*
3.59%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Explorer Fund

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Часто сравнивают с VINEX:
VINEX с VEMAXVINEX с VTRIXVINEX с VAIGXVINEX с VEAVINEX с MMS.LVINEX с VOOVINEX с TSM
Часто сравнивают с HLMSX:
HLMSX с SBSIXHLMSX с FOPIXHLMSX с HRIIXHLMSX с AIOIXHLMSX с DRIOXHLMSX с ALOIXHLMSX с TISVX

Сравнение комиссий VINEX и HLMSX

VINEX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HLMSX в 1.37%.

HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio
VINEX
Vanguard International Explorer Fund

Доходность на риск

VINEX vs. HLMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINEX
Ранг доходности на риск VINEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINEX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINEX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
HLMSX
Ранг доходности на риск HLMSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINEX c HLMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VINEXHLMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.67

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

0.96

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.13

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

0.72

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.66

1.83

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VINEX vs. HLMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINEX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа HLMSX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINEX и HLMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VINEXHLMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.67

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.03

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.36

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.33

+0.14

Корреляция

Корреляция между VINEX и HLMSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINEX и HLMSX

Дивидендная доходность VINEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что сопоставимо с доходностью HLMSX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VINEX
Vanguard International Explorer Fund		4.18%4.19%4.17%2.47%1.74%4.80%1.06%2.51%8.75%4.22%1.95%5.45%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		4.17%4.04%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.56%1.13%4.37%1.54%

Просадки

Сравнение просадок VINEX и HLMSX

Максимальная просадка VINEX за все время составила -62.16%, примерно равная максимальной просадке HLMSX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINEX и HLMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VINEXHLMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.16%

-60.77%

-1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-10.59%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.24%

-38.22%

-4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-38.22%

-7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-17.42%

+7.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.31%

-13.24%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

4.19%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VINEX и HLMSX

Vanguard International Explorer Fund (VINEX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что VINEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VINEXHLMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.45%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

8.63%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

13.41%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

14.94%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

14.88%

+2.22%