Сравнение VINAX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VINAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 8 мая 2006 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VINAX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VINAX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINAX Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares | 4.95% | 18.53% | 16.95% | 22.38% | -8.51% | 20.66% | 12.25% | 30.16% | -13.93% | 21.50% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VINAX показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VINAX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 13.17% против 9.32% соответственно.
VINAX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.17%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VINAX и VWELX
VINAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VINAX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VINAX
VWELX
Сравнение VINAX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VINAX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.81 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.88 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 8.47 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VINAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.69 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.81 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.82 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между VINAX и VWELX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VINAX и VWELX
Дивидендная доходность VINAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINAX Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares | 0.97% | 1.01% | 1.23% | 1.36% | 1.51% | 1.06% | 1.39% | 1.68% | 1.90% | 1.60% | 1.82% | 1.94% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VINAX и VWELX
Максимальная просадка VINAX за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINAX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VINAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -36.12% | -27.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -8.03% | -4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.07% | -20.88% | -2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.45% | -25.33% | -17.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.22% | -4.90% | -4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -3.93% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 1.78% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VINAX и VWELX
Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VINAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VINAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 4.07% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 6.66% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 11.88% | +8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 11.12% | +7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 11.50% | +8.86% |